PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELBIX с IGIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELBIX с IGIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) и Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX).

ELBIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г.. IGIEX управляется Ashmore. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ELBIX и IGIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) и Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELBIX и IGIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund		-2.70%19.17%-4.30%14.03%-10.00%-9.55%10.86%
IGIEX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund		-0.06%18.29%6.74%7.76%-16.44%-2.75%6.18%

Доходность по периодам

С начала года, ELBIX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у IGIEX с доходностью -0.06%.

ELBIX

1 день
0.59%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
0.39%
1 год
11.13%
3 года*
6.37%
5 лет*
2.44%
10 лет*
2.07%

IGIEX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
3.86%
1 год
14.12%
3 года*
10.18%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund

Часто сравнивают с ELBIX:
ELBIX с EFEIXELBIX с EMFIXELBIX с ESDIXELBIX с ESCIXELBIX с ESFIXELBIX с EELDXELBIX с EMCIX
Часто сравнивают с IGIEX:
IGIEX с EMQIXIGIEX с EMFIXIGIEX с EMKIXIGIEX с ESDIXIGIEX с ESIGXIGIEX с ESFIXIGIEX с EFEIX

Сравнение комиссий ELBIX и IGIEX

ELBIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IGIEX в 0.72%.

ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund
IGIEX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund

Доходность на риск

ELBIX vs. IGIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELBIX
Ранг доходности на риск ELBIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELBIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELBIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELBIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELBIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELBIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IGIEX
Ранг доходности на риск IGIEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIEX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIEX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELBIX c IGIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) и Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELBIXIGIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.53

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

3.73

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.54

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

3.01

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

13.34

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELBIX vs. IGIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELBIX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGIEX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELBIX и IGIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELBIXIGIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.53

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.50

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.55

-0.65

Корреляция

Корреляция между ELBIX и IGIEX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELBIX и IGIEX

Дивидендная доходность ELBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности IGIEX в 7.08%

TTM202520242023202220212020201920182017
ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund		5.99%8.01%4.10%4.23%1.39%0.00%1.20%0.65%2.54%1.96%
IGIEX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund		7.08%7.40%6.42%4.00%3.19%2.31%0.82%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ELBIX и IGIEX

Максимальная просадка ELBIX за все время составила -42.77%, что больше максимальной просадки IGIEX в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELBIX и IGIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ELBIXIGIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.77%

-25.61%

-17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-4.90%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-25.61%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.67%

-3.06%

-16.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.60%

-8.86%

-16.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.13%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ELBIX и IGIEX

Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что ELBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELBIXIGIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.05%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

3.42%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.40%

5.84%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

5.52%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.05%

5.39%

+3.66%