PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELBIX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELBIX с EFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

ELBIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ELBIX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELBIX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund		-2.70%19.17%-4.30%14.03%-10.00%-9.55%2.65%12.11%-7.02%13.54%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, ELBIX показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции ELBIX уступали акциям EFEIX по среднегодовой доходности: 2.07% против 6.92% соответственно.

ELBIX

1 день
0.59%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
0.39%
1 год
11.13%
3 года*
6.37%
5 лет*
2.44%
10 лет*
2.07%

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с ELBIX:
ELBIX с IGIEXELBIX с ESDIXELBIX с EMFIXELBIX с ESCIXELBIX с ESFIXELBIX с EMCIXELBIX с AGEYX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с WBELXEFEIX с CEFIXEFEIX с EMRSXEFEIX с DESIX

Сравнение комиссий ELBIX и EFEIX

ELBIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Доходность на риск

ELBIX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELBIX
Ранг доходности на риск ELBIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELBIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELBIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELBIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELBIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELBIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELBIX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELBIXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.20

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.62

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.24

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

4.25

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELBIX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELBIX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELBIX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELBIXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.20

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

1.01

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.63

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.37

-0.47

Корреляция

Корреляция между ELBIX и EFEIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELBIX и EFEIX

Дивидендная доходность ELBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund		5.99%8.01%4.10%4.23%1.39%0.00%1.20%0.65%2.54%1.96%0.00%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%

Просадки

Сравнение просадок ELBIX и EFEIX

Максимальная просадка ELBIX за все время составила -42.77%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELBIX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ELBIXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.77%

-40.50%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-11.62%

+4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-20.83%

-3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.97%

-40.50%

+13.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.67%

-9.90%

-9.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.60%

-12.38%

-13.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

3.38%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ELBIX и EFEIX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) составляет 3.38%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что ELBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELBIXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

6.55%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

8.95%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.40%

12.38%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

9.72%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.05%

10.94%

-1.89%