Сравнение ELBIX с AGEYX
ELBIX (Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund) and AGEYX (American Beacon Developing World Income Fund Class Y) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, ELBIX returned 2.56%/yr vs 7.91%/yr for AGEYX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ELBIX charges 0.97%/yr vs 1.14%/yr for AGEYX.
Доходность
Сравнение доходности ELBIX и AGEYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELBIX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у AGEYX с доходностью 6.85%. За последние 10 лет акции ELBIX уступали акциям AGEYX по среднегодовой доходности: 2.56% против 7.91% соответственно.
ELBIX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 9.13%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 2.56%
AGEYX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 20.71%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам ELBIX и AGEYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELBIX Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund | 0.67% | 19.17% | -4.30% | 14.03% | -10.00% | -9.55% | 2.65% | 12.11% | -7.02% | 13.54% |
AGEYX American Beacon Developing World Income Fund Class Y | 6.85% | 19.15% | 15.85% | 13.10% | -12.62% | 6.91% | 2.54% | 13.49% | -3.42% | 15.26% |
Correlation
The correlation between ELBIX and AGEYX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.38 |
The correlation between ELBIX and AGEYX shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELBIX vs. AGEYX — Ранг доходности на риск
ELBIX
AGEYX
Сравнение ELBIX c AGEYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELBIX | AGEYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 2.64 | -1.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 6.83 | -5.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 30.65 | -26.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELBIX | AGEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 5.79 | -4.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 1.59 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 1.59 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 1.38 | -1.45 |
Просадки
Сравнение просадок ELBIX и AGEYX
Максимальная просадка ELBIX за все время составила -42.77%, что больше максимальной просадки AGEYX в -22.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELBIX и AGEYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELBIX | AGEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.77% | -22.24% | -20.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -3.15% | -3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.21% | -4.77% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -22.24% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.97% | -22.24% | -4.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.90% | 0.00% | -16.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.50% | -3.55% | -21.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 0.70% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELBIX и AGEYX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что ELBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELBIX | AGEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 0.83% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.71% | 3.05% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.67% | 3.72% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.71% | 5.16% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.99% | 4.99% | +4.00% |
Сравнение комиссий ELBIX и AGEYX
ELBIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии AGEYX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELBIX и AGEYX
Дивидендная доходность ELBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что меньше доходности AGEYX в 9.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEYX American Beacon Developing World Income Fund Class Y | 9.78% | 9.99% | 12.16% | 9.64% | 7.50% | 7.90% | 7.34% | 8.61% | 9.88% | 7.30% | 8.43% | 7.03% |
ELBIX Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund | 6.65% | 8.01% | 4.10% | 4.23% | 1.39% | 0.00% | 1.20% | 0.65% | 2.54% | 1.96% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELBIX and AGEYX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELBIX has higher volatility (2.03%) compared to AGEYX (0.83%). In terms of maximum drawdown, ELBIX dropped -42.77% vs AGEYX's -22.24%.
AGEYX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELBIX и AGEYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор