- ISIN
- US0448202079
- CUSIP
- 044820207
- Эмитент
- Ashmore
- Дата выпуска
- 7 дек. 2010 г.
- Категория
- Emerging Markets Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции ELBIX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ELBIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,110.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) показал доход в 1.24% с начала года и 10.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ELBIX составила 2.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 2.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ELBIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 577.7 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ELBIX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 11 нояб. 2016 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.13% | 1.53% | -6.16% | 3.01% | 0.57% | 0.43% | 1.24% | ||||||
| 2025 | 2.27% | 0.31% | 1.56% | 3.06% | 1.49% | 3.37% | -1.56% | 2.59% | 1.40% | 0.44% | 1.28% | 1.56% | 19.17% |
| 2024 | -1.86% | -0.58% | -0.29% | -2.78% | 2.16% | -1.66% | 2.52% | 3.17% | 3.37% | -5.15% | -0.91% | -1.98% | -4.30% |
| 2023 | 4.22% | -3.75% | 4.83% | 1.04% | -1.18% | 3.72% | 2.73% | -2.93% | -4.03% | -0.63% | 5.90% | 3.97% | 14.03% |
| 2022 | -0.02% | -2.95% | -2.61% | -5.51% | 1.73% | -4.64% | -0.16% | -0.16% | -4.40% | 0.51% | 6.61% | 1.75% | -10.00% |
| 2021 | -2.89% | -2.72% | -3.46% | 2.62% | 2.68% | -0.78% | -1.05% | 1.07% | -3.43% | -1.23% | -2.49% | 1.98% | -9.55% |
Метрики бенчмарка
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund has an annualized alpha of -3.33%, beta of 0.23, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 31, 2011.
- This fund participated in 68.82% of S&P 500 Index downside but only 27.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.23 may look defensive, but with R2 of 0.19 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.19 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.33%
- Бета
- 0.23
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 27.66%
- Участие в снижении
- 68.82%
Комиссия
Комиссия ELBIX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ELBIX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ELBIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.93 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 13.52 | -8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.56 | $0.26 | $0.30 | $0.09 | $0.00 | $0.10 | $0.05 | $0.18 | $0.15 |
Дивидендный доход | 6.61% | 8.01% | 4.10% | 4.23% | 1.39% | 0.00% | 1.20% | 0.65% | 2.54% | 1.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.19 | $0.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.11 | $0.30 |
| 2022 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund показал максимальную просадку в 42.77%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund составляет 16.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -42.77%окт. 2022 г. | 9y 5mo | — | 13y 29dмай 2013 г. - сейчас |
Коррекция 2012 года2012 | -10.68%июнь 2012 г. | 3mo 3d | 3mo 15d | 6mo 18dфевр. 2012 г. - сент. 2012 г. |
Откат 2011 года2011 | -8.44%нояб. 2011 г. | 25d | 2mo 3d | 2mo 28dокт. 2011 г. - янв. 2012 г. |
Откат 2013 года2013 | -2.71%апр. 2013 г. | 1mo 28d | 6d | 2mo 4dфевр. 2013 г. - апр. 2013 г. |
Откат 2012 года2012 | -2.23%нояб. 2012 г. | 27d | 15d | 1mo 12dокт. 2012 г. - нояб. 2012 г. |
Показатели просадок
| ELBIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.77% | -56.78% | +14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -9.10% | +2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.21% | -18.90% | +9.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -25.43% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.97% | -33.92% | +6.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.43% | -0.74% | -15.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.50% | -10.72% | -14.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.97% | +0.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ELBIX
Добавьте Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ELBIX