- ISIN
- US0448202079
- CUSIP
- 044820207
- Эмитент
- Ashmore
- Дата выпуска
- 7 дек. 2010 г.
- Категория
- Emerging Markets Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции ELBIX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ELBIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,116.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) показал доход в 0.24% с начала года и 8.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ELBIX составила 2.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 2.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ELBIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — 0.00%.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ELBIX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 11 нояб. 2016 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.13% | 1.53% | -6.16% | 3.01% | 0.57% | -0.57% | 0.24% | ||||||
| 2025 | 2.27% | 0.31% | 1.56% | 3.06% | 1.49% | 3.37% | -1.56% | 2.59% | 1.40% | 0.44% | 1.28% | 1.56% | 19.17% |
| 2024 | -1.86% | -0.58% | -0.29% | -2.78% | 2.16% | -1.66% | 2.52% | 3.17% | 3.37% | -5.15% | -0.91% | -1.98% | -4.30% |
| 2023 | 4.22% | -3.75% | 4.83% | 1.04% | -1.18% | 3.72% | 2.73% | -2.93% | -4.03% | -0.63% | 5.90% | 3.97% | 14.03% |
| 2022 | -0.02% | -2.95% | -2.61% | -5.51% | 1.73% | -4.64% | -0.16% | -0.16% | -4.40% | 0.51% | 6.61% | 1.75% | -10.00% |
| 2021 | -2.89% | -2.72% | -3.46% | 2.62% | 2.68% | -0.78% | -1.05% | 1.07% | -3.43% | -1.23% | -2.49% | 1.98% | -9.55% |
Метрики бенчмарка
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund has an annualized alpha of -3.35%, beta of 0.23, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 28, 2011.
- This fund participated in 68.62% of S&P 500 Index downside but only 27.55% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.23 may look defensive, but with R2 of 0.19 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.19 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.35%
- Бета
- 0.23
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 27.55%
- Участие в снижении
- 68.62%
Комиссия
Комиссия ELBIX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ELBIX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELBIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.46 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 10.92 | -7.31 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.56 | $0.26 | $0.30 | $0.09 | $0.00 | $0.10 | $0.05 | $0.18 | $0.15 |
Дивидендный доход | 6.68% | 8.01% | 4.10% | 4.23% | 1.39% | 0.00% | 1.20% | 0.65% | 2.54% | 1.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.19 | $0.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.11 | $0.30 |
| 2022 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund показал максимальную просадку в 42.77%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund составляет 17.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -42.77%окт. 2022 г. | 9y 5mo | — | 13y 1moмай 2013 г. - сейчас |
Коррекция 2012 года2012 | -10.68%июнь 2012 г. | 3mo 3d | 3mo 15d | 6mo 18dфевр. 2012 г. - сент. 2012 г. |
Откат 2011 года2011 | -8.44%нояб. 2011 г. | 25d | 2mo 3d | 2mo 28dокт. 2011 г. - янв. 2012 г. |
Откат 2013 года2013 | -2.71%апр. 2013 г. | 1mo 28d | 6d | 2mo 4dфевр. 2013 г. - апр. 2013 г. |
Откат 2012 года2012 | -2.23%нояб. 2012 г. | 27d | 15d | 1mo 12dокт. 2012 г. - нояб. 2012 г. |
Показатели просадок
| ELBIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.77% | -56.78% | +14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -9.10% | +2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.21% | -18.90% | +9.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.43% | -25.43% | +2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.97% | -33.92% | +6.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.25% | -3.21% | -14.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.47% | -10.71% | -14.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.04% | +0.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ELBIX
Добавьте Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ELBIX