PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEIX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESEIX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

ESEIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 янв. 2012 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ESEIX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESEIX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESEIX
Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund		-9.06%-3.19%21.05%20.89%-12.05%15.39%15.88%38.45%-0.43%-0.10%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, ESEIX показывает доходность -9.06%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

ESEIX

1 день
2.04%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-9.06%
6 месяцев
-7.94%
1 год
-9.20%
3 года*
7.74%
5 лет*
4.43%
10 лет*
9.82%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с ESEIX:
ESEIX с SEEGXESEIX с EIMAXESEIX с IOLZXESEIX с AMRGXESEIX с ACIHXESEIX с EISMXESEIX с BPTRX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий ESEIX и SWLGX

ESEIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

ESEIX
Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

ESEIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEIX
Ранг доходности на риск ESEIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESEIXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.53

0.83

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.65

1.35

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.19

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.17

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.66

4.02

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESEIX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEIX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEIX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESEIXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

0.83

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.58

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.70

+0.02

Корреляция

Корреляция между ESEIX и SWLGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEIX и SWLGX

Дивидендная доходность ESEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.38%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESEIX
Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund		21.38%19.45%8.91%2.57%6.37%6.26%3.20%0.92%4.54%1.56%0.02%3.26%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESEIX и SWLGX

Максимальная просадка ESEIX за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEIX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESEIXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-32.69%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-16.16%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-32.69%

+11.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.97%

-13.03%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-7.13%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

4.69%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEIX и SWLGX

Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) составляет 4.93%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что ESEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESEIXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

6.73%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

12.40%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

22.57%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

21.52%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

22.81%

-5.39%