Сравнение ESEIX с EIMAX
ESEIX (Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund) and EIMAX (Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund) are both mutual funds - ESEIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance, while EIMAX is a Municipal Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, ESEIX returned 10.33%/yr vs 1.37%/yr for EIMAX. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ESEIX charges 0.78%/yr vs 0.48%/yr for EIMAX.
Доходность
Сравнение доходности ESEIX и EIMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESEIX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у EIMAX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции ESEIX превзошли акции EIMAX по среднегодовой доходности: 10.33% против 1.37% соответственно.
ESEIX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- 0.81%
- С начала года
- -2.23%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 10.33%
- Всё время*
- 11.72%
EIMAX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.91%
- 6 месяцев
- -0.29%
- С начала года
- 0.51%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.37%
- Всё время*
- 2.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ESEIX и EIMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEIX Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund | -2.23% | -3.19% | 21.05% | 20.89% | -12.05% | 15.39% | 15.88% | 38.45% | -0.43% | 19.72% |
EIMAX Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund | 0.51% | 3.76% | 1.37% | 5.06% | -9.61% | 0.57% | 4.60% | 7.01% | 0.65% | 4.67% |
Correlation
The correlation between ESEIX and EIMAX is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2011 г. | -0.02 |
The correlation between ESEIX and EIMAX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEIX vs. EIMAX — Ранг доходности на риск
ESEIX
EIMAX
Сравнение ESEIX c EIMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) и Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESEIX | EIMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.45 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.86 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 5.87 | -6.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESEIX и EIMAX
Максимальная просадка ESEIX за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки EIMAX в -29.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEIX и EIMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESEIX | EIMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -29.25% | -5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -2.77% | -10.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.45% | -6.83% | -13.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -14.49% | -6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -14.67% | -19.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.82% | -1.91% | -9.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -3.89% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.01% | 0.88% | +6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEIX и EIMAX
Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что ESEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESEIX | EIMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 0.99% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 2.27% | +10.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 2.84% | +12.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 4.40% | +12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 4.21% | +13.35% |
Сравнение комиссий ESEIX и EIMAX
ESEIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии EIMAX в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEIX и EIMAX
Дивидендная доходность ESEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.89%, что больше доходности EIMAX в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMAX Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund | 3.35% | 4.52% | 4.15% | 2.39% | 2.62% | 2.01% | 2.58% | 3.46% | 3.27% | 3.41% | 3.65% | 3.70% |
ESEIX Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund | 19.89% | 19.45% | 8.91% | 2.57% | 6.37% | 6.26% | 3.20% | 0.92% | 4.54% | 1.56% | 0.02% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
ESEIX and EIMAX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESEIX has higher volatility (6.21%) compared to EIMAX (0.99%). In terms of maximum drawdown, ESEIX dropped -34.66% vs EIMAX's -29.25%.
EIMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESEIX и EIMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор