- ISIN
- US2779024585
- CUSIP
- 277902458
- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 3 янв. 2012 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ESEIX
Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) снизился на 2.2% с начала года. Текущая цена акции ESEIX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ESEIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,254.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) показал доход в -2.23% с начала года и -0.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ESEIX составила 10.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- 0.81%
- С начала года
- -2.23%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 10.33%
- Всё время*
- 11.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ESEIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ESEIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.06% | -1.05% | -6.16% | 3.77% | -3.16% | -0.94% | 5.49% | 2.37% | -2.23% | ||||
| 2025 | 5.34% | -4.54% | -3.73% | -2.12% | 1.76% | 0.06% | -0.98% | 1.77% | -1.17% | -2.31% | 3.55% | -0.39% | -3.19% |
| 2024 | 1.88% | 4.27% | 2.56% | -4.98% | 1.67% | 1.23% | 3.88% | 2.90% | -0.19% | -1.17% | 7.20% | 0.52% | 21.05% |
| 2023 | 5.85% | -3.57% | 0.93% | 1.52% | -1.77% | 6.30% | 3.09% | 1.81% | -5.36% | -3.58% | 10.32% | 4.78% | 20.89% |
| 2022 | -5.38% | -2.92% | 3.57% | -6.45% | -0.27% | -8.37% | 8.43% | -2.56% | -7.70% | 7.93% | 5.90% | -2.97% | -12.05% |
| 2021 | -4.81% | 5.84% | 3.13% | 7.07% | -1.70% | 0.06% | 3.51% | 1.44% | -5.18% | 2.78% | -3.89% | 7.23% | 15.39% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund has an annualized alpha of 0.54%, beta of 0.86, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 2011.
- This fund participated in 82.71% of S&P 500 Index downside but only 81.53% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.79, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.54%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 81.53%
- Участие в снижении
- 82.71%
Комиссия
Комиссия ESEIX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ESEIX имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 2% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESEIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.50 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 10.58 | -10.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.67 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.67 | $5.67 | $3.20 | $0.83 | $1.75 | $2.08 | $0.98 | $0.25 | $0.91 | $0.33 | $0.00 | $0.55 |
Дивидендный доход | 19.89% | 19.45% | 8.91% | 2.57% | 6.37% | 6.26% | 3.20% | 0.92% | 4.54% | 1.56% | 0.02% | 3.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.67 | $5.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.20 | $3.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $1.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.08 | $2.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund показал максимальную просадку в 34.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund составляет 11.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-34.66%март 2020 г. | 1mo 2d | 6mo 23d | 7mo 25dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.21%сент. 2022 г. | 8mo 25d | 11mo 6d | 1y 7moянв. 2022 г. - авг. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.45%март 2026 г. | 1y 3mo | — | 1y 7moдек. 2024 г. - сейчас | — |
-17.09%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 2mo 7d | 5mo 11dсент. 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-11.15%февр. 2016 г. | 2mo 11d | 1mo 20d | 4mo 1dдек. 2015 г. - апр. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| ESEIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -56.78% | +22.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -9.10% | -4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.45% | -18.90% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -25.43% | +4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -33.92% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.82% | -0.17% | -11.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -10.69% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.01% | 2.14% | +4.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ESEIX
Добавьте Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ESEIX