- ISIN
- US2779024585
- CUSIP
- 277902458
- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 3 янв. 2012 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ESEIX
Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) снизился на 8.4% с начала года. Текущая цена акции ESEIX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ESEIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,219.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) показал доход в -8.37% с начала года и -7.81% за последние 12 месяцев.
Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -8.81%
- 1 год
- -7.81%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 9.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность ESEIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ESEIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.06% | -1.05% | -6.16% | 3.77% | -3.16% | 0.26% | -8.37% | ||||||
| 2025 | 5.34% | -4.54% | -3.73% | -2.12% | 1.76% | 0.06% | -0.98% | 1.77% | -1.17% | -2.31% | 3.55% | -0.39% | -3.19% |
| 2024 | 1.88% | 4.27% | 2.56% | -4.98% | 1.67% | 1.23% | 3.88% | 2.90% | -0.19% | -1.17% | 7.20% | 0.52% | 21.05% |
| 2023 | 5.85% | -3.57% | 0.93% | 1.52% | -1.77% | 6.30% | 3.09% | 1.81% | -5.36% | -3.58% | 10.32% | 4.78% | 20.89% |
| 2022 | -5.38% | -2.92% | 3.57% | -6.45% | -0.27% | -8.37% | 8.43% | -2.56% | -7.70% | 7.93% | 5.90% | -2.97% | -12.05% |
| 2021 | -4.81% | 5.84% | 3.13% | 7.07% | -1.70% | 0.06% | 3.51% | 1.44% | -5.18% | 2.78% | -3.89% | 7.23% | 15.39% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund has an annualized alpha of -22.30%, beta of 0.70, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2012.
- This fund participated in 122.95% of S&P 500 Index downside but only -3.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.70 may look defensive, but with R2 of 0.35 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -22.30%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- -3.47%
- Участие в снижении
- 122.95%
Комиссия
Комиссия ESEIX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ESEIX имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ESEIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 21.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.67 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.67 | $5.67 | $3.20 | $0.83 | $1.75 | $2.08 | $0.98 | $0.25 | $0.91 | $0.33 | $0.00 | $0.55 |
Дивидендный доход | 21.22% | 19.45% | 8.91% | 2.57% | 6.37% | 6.26% | 3.20% | 0.92% | 4.54% | 1.56% | 0.02% | 3.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.67 | $5.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.20 | $3.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $1.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.08 | $2.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund показал максимальную просадку в 34.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund составляет 17.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -34.66%март 2020 г. | 1mo 2d | 6mo 23d | 7mo 25dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.21%сент. 2022 г. | 8mo 25d | 11mo 6d | 1y 7moянв. 2022 г. - авг. 2023 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -20.45%март 2026 г. | 1y 3mo | — | 1y 5moдек. 2024 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.09%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 2mo 7d | 5mo 11dсент. 2018 г. - март 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -11.15%февр. 2016 г. | 2mo 11d | 1mo 20d | 4mo 1dдек. 2015 г. - апр. 2016 г. |
Показатели просадок
| ESEIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -9.10% | -25.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.35% | -2.97% | -14.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -1.13% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ESEIX
Добавьте Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ESEIX