PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEIX с EISMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESEIX с EISMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESEIX (Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund) and EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) are both mutual funds - ESEIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance, while EISMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, ESEIX returned 9.72%/yr vs 9.51%/yr for EISMX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ESEIX charges 0.78%/yr vs 0.88%/yr for EISMX.

Доходность

Сравнение доходности ESEIX и EISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESEIX показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у EISMX с доходностью -3.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ESEIX имеют среднегодовую доходность 9.72%, а акции EISMX немного отстают с 9.51%.

ESEIX

1 день
-0.79%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-9.62%
1 год
-9.13%
3 года*
6.84%
5 лет*
3.78%
10 лет*
9.72%

EISMX

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-3.49%
1 год
-5.55%
3 года*
6.80%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESEIX и EISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESEIX
Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund		-9.50%-3.19%21.05%20.89%-12.05%15.39%15.88%38.45%-0.43%19.72%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		-3.07%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%34.37%-5.55%24.71%

Correlation

The correlation between ESEIX and EISMX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.90

The correlation between ESEIX and EISMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Часто сравнивают с ESEIX:
ESEIX с SEEGXESEIX с EIMAXESEIX с IMANXESEIX с IOLZXESEIX с EIAMXESEIX с ACIHXESEIX с AMRGX
Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с TMCPXEISMX с FLKSXEISMX с FGKFXEISMX с MSJIXEISMX с IJHEISMX с GWGIX

Доходность на риск

ESEIX vs. EISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEIX
Ранг доходности на риск ESEIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEIX c EISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESEIXEISMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
-0.37

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
-0.44

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.95

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.38

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

-0.75

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESEIX vs. EISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEIX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа EISMX равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEIX и EISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESEIXEISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

-0.37

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.21

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.53

+0.18

Просадки

Сравнение просадок ESEIX и EISMX

Максимальная просадка ESEIX за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEIX и EISMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESEIXEISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-45.32%

+10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-14.66%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.45%

-19.39%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-19.81%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-39.95%

+5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.38%

-13.83%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-5.83%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

7.47%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEIX и EISMX

Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) имеют волатильность 4.02% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESEIXEISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

3.94%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

11.15%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

15.34%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

17.12%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

18.86%

-1.39%

Сравнение комиссий ESEIX и EISMX

ESEIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии EISMX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEIX и EISMX

Дивидендная доходность ESEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.49%, что больше доходности EISMX в 6.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.63%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%
ESEIX
Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund		21.49%19.45%8.91%2.57%6.37%6.26%3.20%0.92%4.54%1.56%0.02%3.26%

Часто задаваемые вопросы

ESEIX and EISMX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESEIX has higher volatility (4.02%) compared to EISMX (3.94%). In terms of maximum drawdown, ESEIX dropped -34.66% vs EISMX's -45.32%.

EISMX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESEIX и EISMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор