PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESEIX с EISMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESEIX с EISMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESEIX (Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund) and EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) are both mutual funds - ESEIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance, while EISMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, ESEIX returned 9.99%/yr vs 9.86%/yr for EISMX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ESEIX charges 0.78%/yr vs 0.88%/yr for EISMX.

Доходность

Сравнение доходности ESEIX и EISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESEIX показывает доходность -6.76%, что значительно ниже, чем у EISMX с доходностью 1.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ESEIX имеют среднегодовую доходность 9.99%, а акции EISMX немного отстают с 9.86%.

ESEIX

1 день
0.48%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
-7.93%
С начала года
-6.76%
1 год
-5.39%
3 года*
5.75%
5 лет*
3.87%
10 лет*
9.99%

EISMX

1 день
0.24%
1 месяц
2.86%
6 месяцев
-4.28%
С начала года
1.36%
1 год
-3.49%
3 года*
6.26%
5 лет*
4.72%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESEIX и EISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESEIX
Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund		-6.76%-3.19%21.05%20.89%-12.05%15.39%15.88%38.45%-0.43%19.72%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		1.36%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%34.37%-5.55%24.71%

Correlation

The correlation between ESEIX and EISMX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2011 г.

0.90

The correlation between ESEIX and EISMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Часто сравнивают с ESEIX:
ESEIX с SEEGXESEIX с EIMAXESEIX с IOLZXESEIX с IMANXESEIX с EIAMXESEIX с ACIHXESEIX с AMRGX
Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с FGKFXEISMX с FLKSXEISMX с TMCPXEISMX с MSJIXEISMX с IJHEISMX с GWGIX

Доходность на риск

ESEIX vs. EISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEIX
Ранг доходности на риск ESEIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEIX c EISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESEIXEISMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
-0.20

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
-0.18

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.98

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

-0.21

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

-0.39

-0.37

ESEIX vs. EISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEIX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа EISMX равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEIX и EISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESEIX и EISMX

Максимальная просадка ESEIX за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEIX и EISMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESEIXEISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-45.32%

+10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-14.66%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.45%

-19.39%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-19.81%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-39.95%

+5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.90%

-9.90%

-6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-5.85%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

8.05%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEIX и EISMX

Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что ESEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESEIXEISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.40%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

11.59%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

15.70%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

17.15%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

18.82%

-1.35%

Сравнение комиссий ESEIX и EISMX

ESEIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии EISMX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEIX и EISMX

Дивидендная доходность ESEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.85%, что больше доходности EISMX в 6.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.34%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%
ESEIX
Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund		20.85%19.45%8.91%2.57%6.37%6.26%3.20%0.92%4.54%1.56%0.02%3.26%

Часто задаваемые вопросы

ESEIX and EISMX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESEIX has higher volatility (5.05%) compared to EISMX (4.40%). In terms of maximum drawdown, ESEIX dropped -34.66% vs EISMX's -45.32%.

EISMX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESEIX и EISMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор