Сравнение ESEIX с ACIHX
ESEIX (Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund) and ACIHX (American Century Growth Fund G Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 3 years, ESEIX returned 5.88%/yr vs 19.72%/yr for ACIHX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESEIX charges 0.78%/yr vs 0.01%/yr for ACIHX.
Доходность
Сравнение доходности ESEIX и ACIHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESEIX показывает доходность -11.08%, что значительно ниже, чем у ACIHX с доходностью 1.80%.
ESEIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -11.08%
- 6 месяцев
- -12.20%
- 1 год
- -10.14%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 9.95%
ACIHX
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESEIX и ACIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESEIX Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund | -11.08% | -3.19% | 21.05% | 20.89% | 2.33% |
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 1.80% | 16.26% | 27.35% | 44.64% | -6.24% |
Correlation
The correlation between ESEIX and ACIHX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2022 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between ESEIX and ACIHX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEIX vs. ACIHX — Ранг доходности на риск
ESEIX
ACIHX
Сравнение ESEIX c ACIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESEIX | ACIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.20 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.14 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 3.71 | -5.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESEIX и ACIHX
Максимальная просадка ESEIX за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEIX и ACIHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESEIX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -24.00% | -10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -16.40% | +2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.45% | -24.00% | +3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.80% | -7.04% | -12.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -4.88% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 5.01% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEIX и ACIHX
Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) составляет 4.67%, в то время как у American Century Growth Fund G Class (ACIHX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что ESEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESEIX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 6.58% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 13.06% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 16.67% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 21.12% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 21.12% | -3.66% |
Сравнение комиссий ESEIX и ACIHX
ESEIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEIX и ACIHX
Дивидендная доходность ESEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.87%, что больше доходности ACIHX в 15.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 15.67% | 15.95% | 5.65% | 4.61% | 2.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESEIX Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund | 21.87% | 19.45% | 8.91% | 2.57% | 6.37% | 6.26% | 3.20% | 0.92% | 4.54% | 1.56% | 0.02% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
ESEIX and ACIHX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACIHX has higher volatility (6.58%) compared to ESEIX (4.67%). In terms of maximum drawdown, ESEIX dropped -34.66% vs ACIHX's -24.00%.
ACIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESEIX и ACIHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор