PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEIX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESEIX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

ESEIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 янв. 2012 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности ESEIX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESEIX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESEIX
Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund		-9.06%-3.19%21.05%20.89%-12.05%15.39%15.88%38.45%-0.43%19.72%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, ESEIX показывает доходность -9.06%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции ESEIX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 9.82% против 16.68% соответственно.

ESEIX

1 день
2.04%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-9.06%
6 месяцев
-7.94%
1 год
-9.20%
3 года*
7.74%
5 лет*
4.43%
10 лет*
9.82%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с ESEIX:
ESEIX с SEEGXESEIX с EIMAXESEIX с IOLZXESEIX с AMRGXESEIX с ACIHXESEIX с EISMXESEIX с BPTRX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий ESEIX и ADX

ESEIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

ESEIX
Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

ESEIX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEIX
Ранг доходности на риск ESEIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEIX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESEIXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.53

1.47

-2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.65

2.18

-2.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.31

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.56

-3.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.66

11.81

-13.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESEIX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEIX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEIX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESEIXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

1.47

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.89

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.93

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.09

+0.62

Корреляция

Корреляция между ESEIX и ADX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEIX и ADX

Дивидендная доходность ESEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.38%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESEIX
Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund		21.38%19.45%8.91%2.57%6.37%6.26%3.20%0.92%4.54%1.56%0.02%3.26%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок ESEIX и ADX

Максимальная просадка ESEIX за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEIX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESEIXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-71.60%

+36.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-11.12%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-25.07%

+3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-37.17%

+2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.97%

-4.36%

-13.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-23.22%

+19.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

2.41%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEIX и ADX

Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) составляет 4.93%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что ESEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESEIXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

6.64%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

10.77%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

18.76%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

17.23%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

17.96%

-0.54%