PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESE с NRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ESE с NRG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESE (ESCO Technologies Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. ESE operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, ESE returned 22.11%/yr vs 24.81%/yr for NRG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESE и NRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ESCO Technologies Inc. (ESE) и NRG Energy, Inc. (NRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESE показывает доходность 49.53%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -15.71%. За последние 10 лет акции ESE уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 22.11% против 24.81% соответственно.

ESE

1 день
-1.17%
1 месяц
-13.96%
С начала года
49.53%
6 месяцев
44.43%
1 год
62.21%
3 года*
47.06%
5 лет*
26.37%
10 лет*
22.11%

NRG

1 день
-0.28%
1 месяц
-15.27%
С начала года
-15.71%
6 месяцев
-20.75%
1 год
-14.05%
3 года*
62.41%
5 лет*
35.13%
10 лет*
24.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESE и NRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESE
ESCO Technologies Inc.		49.53%46.96%14.15%34.13%-2.30%-12.59%12.01%41.00%10.04%6.79%
NRG
NRG Energy, Inc.		-15.71%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%0.69%39.59%133.69%

Correlation

The correlation between ESE and NRG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2003 г.

0.33

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESE:

$7.56B

NRG:

$27.75B

EPS

ESE:

$11.89

NRG:

$1.21

Коэффициент P/E

ESE:

24.55

NRG:

110.14

Коэффициент PEG

ESE:

0.40

NRG:

1.65

Коэффициент P/S

ESE:

6.06

NRG:

0.81

Коэффициент P/B

ESE:

4.72

NRG:

6.57

Общая выручка (12 мес.)

ESE:

$1.25B

NRG:

$32.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESE:

$271.43M

NRG:

$4.69B

EBITDA (12 мес.)

ESE:

$238.72M

NRG:

$2.57B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ESCO Technologies Inc.

NRG Energy, Inc.

Часто сравнивают с ESE:
ESE с VOOESE с ITAESE с XLIESE с VFINXESE с SCHDESE с TDIVESE с SPMO
Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE

Доходность на риск

ESE vs. NRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESE
Ранг доходности на риск ESE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESE c NRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESCO Technologies Inc. (ESE) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESENRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
-0.32

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
-0.16

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.98

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

-0.43

+4.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.20

-1.09

+12.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESE vs. NRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESE на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа NRG равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESE и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESENRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

-0.32

+2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.88

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.63

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.36

+0.06

Просадки

Сравнение просадок ESE и NRG

Максимальная просадка ESE за все время составила -58.54%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESE и NRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESENRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.54%

-79.41%

+20.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-32.57%

+17.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.52%

-32.57%

+15.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.88%

-32.62%

-4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.97%

-48.76%

+2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.96%

-27.30%

+13.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-28.00%

+7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

12.87%

-7.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ESE и NRG

Текущая волатильность для ESCO Technologies Inc. (ESE) составляет 11.63%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что ESE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESENRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.63%

15.07%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.33%

34.35%

-9.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.76%

44.31%

-13.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.37%

39.93%

-9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.51%

39.27%

-8.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESE и NRG

Дивидендная доходность ESE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности NRG в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESE
ESCO Technologies Inc.		0.11%0.16%0.24%0.27%0.37%0.27%0.31%0.43%0.49%0.40%0.56%0.89%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.37%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESE и NRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESCO Technologies Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
309.34M
10.26B
(ESE) Общая выручка
(NRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ESE и NRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ESCO Technologies Inc. и NRG Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
-38.8%
0
Активы портфеля
ESE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESCO Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в -119.92M при выручке в 309.34M, что соответствует валовой рентабельности в -38.8%.

NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ESE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESCO Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.86M при выручке в 309.34M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

ESE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESCO Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.73M при выручке в 309.34M, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

Часто задаваемые вопросы

ESE and NRG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRG has higher volatility (15.07%) compared to ESE (11.63%). In terms of maximum drawdown, ESE dropped -58.54% vs NRG's -79.41%.

ESE currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESE и NRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор