Сравнение ESE с NRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ESCO Technologies Inc. (ESE) и NRG Energy, Inc. (NRG).
Доходность
Сравнение доходности ESE и NRG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESE и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESE ESCO Technologies Inc. | 50.09% | 46.96% | 14.15% | 34.13% | -2.30% | -12.59% | 12.01% | 41.00% | 10.04% | 6.79% |
NRG NRG Energy, Inc. | -5.57% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Фундаментальные показатели
ESE:
$7.59B
NRG:
$29.83B
ESE:
$11.75
NRG:
$4.39
ESE:
24.95
NRG:
34.12
ESE:
0.41
NRG:
0.51
ESE:
4.80
NRG:
28.93
ESE:
$1.20B
NRG:
$0.00
ESE:
$360.07M
NRG:
$0.00
ESE:
$238.29M
NRG:
$1.80B
Доходность по периодам
С начала года, ESE показывает доходность 50.09%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -5.57%. За последние 10 лет акции ESE уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 22.79% против 30.57% соответственно.
ESE
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 50.09%
- 6 месяцев
- 37.64%
- 1 год
- 85.07%
- 3 года*
- 45.68%
- 5 лет*
- 21.83%
- 10 лет*
- 22.79%
NRG
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -14.63%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -6.89%
- 1 год
- 54.03%
- 3 года*
- 67.36%
- 5 лет*
- 35.75%
- 10 лет*
- 30.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESE vs. NRG — Ранг доходности на риск
ESE
NRG
Сравнение ESE c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESCO Technologies Inc. (ESE) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESE | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.70 | 1.02 | +1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.41 | 1.71 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | 2.54 | +4.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.80 | 6.05 | +11.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESE | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 1.02 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.92 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.79 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ESE и NRG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESE и NRG
Дивидендная доходность ESE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности NRG в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESE ESCO Technologies Inc. | 0.11% | 0.16% | 0.24% | 0.27% | 0.37% | 0.27% | 0.31% | 0.43% | 0.49% | 0.40% | 0.56% | 0.89% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.20% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Просадки
Сравнение просадок ESE и NRG
Максимальная просадка ESE за все время составила -58.54%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESE и NRG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESE | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.54% | -79.41% | +20.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -23.26% | +10.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.57% | -32.62% | -12.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.97% | -48.76% | +2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.55% | +18.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.33% | -28.06% | +7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 9.75% | -5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESE и NRG
Текущая волатильность для ESCO Technologies Inc. (ESE) составляет 11.58%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что ESE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESE | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 15.32% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.50% | 32.27% | -9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.73% | 53.38% | -21.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.87% | 39.08% | -9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 39.02% | -8.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESE и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESCO Technologies Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESE и NRG
ESE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ESCO Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 289.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в -4.17B при выручке в -22.96B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
ESE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ESCO Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.69M при выручке в 289.66M, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.00M при выручке в -22.96B, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.
ESE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ESCO Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.69M при выручке в 289.66M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.00M при выручке в -22.96B, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.