Сравнение ESE.PA с ^GSPC
ESE.PA (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, ESE.PA returned 15.28%/yr vs 13.56%/yr for ^GSPC. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ESE.PA и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESE.PA торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESE.PA показывает доходность 10.96%, а ^GSPC немного выше – 11.08%. За последние 10 лет акции ESE.PA превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.28% против 13.56% соответственно.
ESE.PA
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 10.96%
- 1 год
- 24.66%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 15.28%
^GSPC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам ESE.PA и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESE.PA BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 10.96% | 3.57% | 33.66% | 22.35% | -14.10% | 40.40% | 8.06% | 33.39% | -0.04% | 7.07% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.08% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between ESE.PA and ^GSPC is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2013 г. | 0.63 |
The correlation between ESE.PA and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESE.PA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ESE.PA
^GSPC
Сравнение ESE.PA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESE.PA | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 3.17 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | 11.71 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESE.PA и ^GSPC
Максимальная просадка ESE.PA за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESE.PA и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESE.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.62% | -51.62% | +18.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -7.57% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.27% | -23.99% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.27% | -23.99% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.62% | -33.42% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -1.08% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -9.08% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.04% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESE.PA и ^GSPC
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) составляет 3.35%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что ESE.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESE.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.97% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 9.16% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 12.60% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 16.86% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 18.61% | -2.53% |
Часто задаваемые вопросы
ESE.PA and ^GSPC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ESE.PA и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор