PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESE.PA с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ESE.PA с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) и S&P 500 Index (^GSPC).

ESE.PA - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ESE.PA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESE.PA и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESE.PA
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		-2.93%3.58%33.68%22.35%-14.10%40.40%8.06%33.39%-0.04%7.07%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.47%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

ESE.PA торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESE.PA показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции ESE.PA превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.82% против 12.07% соответственно.

ESE.PA

1 день
1.73%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
-0.08%
1 год
9.85%
3 года*
15.88%
5 лет*
12.04%
10 лет*
13.82%

^GSPC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.63%
1 год
8.91%
3 года*
14.47%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ESE.PA:
ESE.PA с PE500.PAESE.PA с VOOESE.PA с ESEE.DEESE.PA с SPYESE.PA с EL.PAESE.PA с PUST.PAESE.PA с UNH
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ESE.PA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESE.PA
Ранг доходности на риск ESE.PA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESE.PA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESE.PA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESE.PA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESE.PA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESE.PA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESE.PA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESE.PA^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.43

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

0.73

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.12

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

0.66

+2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.34

2.77

+7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESE.PA vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESE.PA на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESE.PA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESE.PA^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.43

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.64

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.65

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.45

+0.31

Корреляция

Корреляция между ESE.PA и ^GSPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ESE.PA и ^GSPC

Максимальная просадка ESE.PA за все время составила -36.74%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESE.PA и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ESE.PA^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.74%

-56.78%

+20.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-12.14%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.28%

-25.43%

+2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.62%

-33.92%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-5.78%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-10.75%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.60%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ESE.PA и ^GSPC

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) составляет 3.71%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что ESE.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESE.PA^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.42%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

9.93%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

20.69%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

16.81%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

18.63%

-2.47%