PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESE.PA с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ESE.PAVOO
Дох-ть с нач. г.26.52%23.45%
Дох-ть за 1 год39.55%43.50%
Дох-ть за 3 года11.95%9.87%
Дох-ть за 5 лет16.12%15.70%
Дох-ть за 10 лет14.97%13.25%
Коэф-т Шарпа3.163.54
Коэф-т Сортино4.144.68
Коэф-т Омега1.641.66
Коэф-т Кальмара4.173.69
Коэф-т Мартина18.9923.46
Индекс Язвы1.83%1.83%
Дневная вол-ть11.04%12.11%
Макс. просадка-36.74%-33.99%
Текущая просадка-0.13%-0.64%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между ESE.PA и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ESE.PA и VOO

С начала года, ESE.PA показывает доходность 26.52%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 23.45%. За последние 10 лет акции ESE.PA превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.97% против 13.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.83%
16.48%
ESE.PA
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESE.PA и VOO

ESE.PA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ESE.PA
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
График комиссии ESE.PA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESE.PA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESE.PA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESE.PA, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESE.PA, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESE.PA, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESE.PA, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESE.PA, с текущим значением в 19.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.45
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 19.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.10

Сравнение коэффициента Шарпа ESE.PA и VOO

Показатель коэффициента Шарпа ESE.PA на текущий момент составляет 3.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESE.PA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.17
2.95
ESE.PA
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESE.PA и VOO

ESE.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ESE.PA
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.27%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок ESE.PA и VOO

Максимальная просадка ESE.PA за все время составила -36.74%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESE.PA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.38%
-0.64%
ESE.PA
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ESE.PA и VOO

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) составляет 1.63%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что ESE.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.63%
2.68%
ESE.PA
VOO