PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESE.PA с ESEE.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ESE.PAESEE.DE
Дох-ть с нач. г.26.52%25.79%
Дох-ть за 1 год39.55%39.58%
Дох-ть за 3 года11.95%12.00%
Дох-ть за 5 лет16.12%16.21%
Дох-ть за 10 лет14.97%14.77%
Коэф-т Шарпа3.163.15
Коэф-т Сортино4.144.12
Коэф-т Омега1.641.64
Коэф-т Кальмара4.174.15
Коэф-т Мартина18.9918.88
Индекс Язвы1.83%1.84%
Дневная вол-ть11.04%11.10%
Макс. просадка-36.74%-33.58%
Текущая просадка-0.13%-0.16%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между ESE.PA и ESEE.DE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ESE.PA и ESEE.DE

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESE.PA показывает доходность 26.52%, а ESEE.DE немного ниже – 25.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ESE.PA имеют среднегодовую доходность 14.97%, а акции ESEE.DE немного отстают с 14.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.83%
15.74%
ESE.PA
ESEE.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESE.PA и ESEE.DE

И ESE.PA, и ESEE.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ESE.PA
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
График комиссии ESE.PA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии ESEE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESE.PA c ESEE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESE.PA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESE.PA, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESE.PA, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESE.PA, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESE.PA, с текущим значением в 4.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESE.PA, с текущим значением в 21.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.13
ESEE.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESEE.DE, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESEE.DE, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESEE.DE, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESEE.DE, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESEE.DE, с текущим значением в 21.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.17

Сравнение коэффициента Шарпа ESE.PA и ESEE.DE

Показатель коэффициента Шарпа ESE.PA на текущий момент составляет 3.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESEE.DE равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESE.PA и ESEE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.39
3.37
ESE.PA
ESEE.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESE.PA и ESEE.DE

Ни ESE.PA, ни ESEE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESE.PA и ESEE.DE

Максимальная просадка ESE.PA за все время составила -36.74%, что больше максимальной просадки ESEE.DE в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESE.PA и ESEE.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.38%
-0.41%
ESE.PA
ESEE.DE

Волатильность

Сравнение волатильности ESE.PA и ESEE.DE

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) имеют волатильность 1.63% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.63%
1.63%
ESE.PA
ESEE.DE