PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESE.PA с EL.PA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ESE.PAEL.PA
Дох-ть с нач. г.26.52%21.20%
Дох-ть за 1 год39.55%30.80%
Дох-ть за 3 года11.95%8.23%
Дох-ть за 5 лет16.12%10.91%
Дох-ть за 10 лет14.97%10.69%
Коэф-т Шарпа3.161.42
Коэф-т Сортино4.142.11
Коэф-т Омега1.641.27
Коэф-т Кальмара4.172.64
Коэф-т Мартина18.999.63
Индекс Язвы1.83%2.63%
Дневная вол-ть11.04%17.96%
Макс. просадка-36.74%-42.78%
Текущая просадка-0.13%-2.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ESE.PA и EL.PA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ESE.PA и EL.PA

С начала года, ESE.PA показывает доходность 26.52%, что значительно выше, чем у EL.PA с доходностью 21.20%. За последние 10 лет акции ESE.PA превзошли акции EL.PA по среднегодовой доходности: 14.97% против 10.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.83%
11.20%
ESE.PA
EL.PA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESE.PA c EL.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) и EssilorLuxottica Société anonyme (EL.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESE.PA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESE.PA, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESE.PA, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESE.PA, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESE.PA, с текущим значением в 4.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESE.PA, с текущим значением в 21.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.13
EL.PA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EL.PA, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EL.PA, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EL.PA, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EL.PA, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EL.PA, с текущим значением в 8.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.92

Сравнение коэффициента Шарпа ESE.PA и EL.PA

Показатель коэффициента Шарпа ESE.PA на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа EL.PA равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESE.PA и EL.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.39
1.44
ESE.PA
EL.PA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESE.PA и EL.PA

ESE.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ESE.PA
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EL.PA
EssilorLuxottica Société anonyme
1.83%1.78%1.48%0.58%0.90%1.50%1.39%1.30%1.03%0.89%1.01%1.14%

Просадки

Сравнение просадок ESE.PA и EL.PA

Максимальная просадка ESE.PA за все время составила -36.74%, что меньше максимальной просадки EL.PA в -42.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESE.PA и EL.PA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.38%
-2.93%
ESE.PA
EL.PA

Волатильность

Сравнение волатильности ESE.PA и EL.PA

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) составляет 1.63%, в то время как у EssilorLuxottica Société anonyme (EL.PA) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что ESE.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.63%
4.33%
ESE.PA
EL.PA