PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESE.PA с PUST.PA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESE.PA с PUST.PA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) и Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA).

ESE.PA и PUST.PA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESE.PA - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. PUST.PA - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 20 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESE.PA и PUST.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) и Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESE.PA и PUST.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESE.PA
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		-2.75%3.58%33.68%22.35%-14.10%40.40%8.06%33.39%-0.04%7.07%
PUST.PA
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc		-3.93%5.71%35.33%50.06%-29.76%38.74%36.04%40.41%4.65%16.05%

Доходность по периодам

С начала года, ESE.PA показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у PUST.PA с доходностью -3.93%. За последние 10 лет акции ESE.PA уступали акциям PUST.PA по среднегодовой доходности: 13.82% против 18.52% соответственно.

ESE.PA

1 день
0.19%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-0.26%
1 год
9.95%
3 года*
15.82%
5 лет*
12.08%
10 лет*
13.82%

PUST.PA

1 день
0.06%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-2.10%
1 год
15.50%
3 года*
20.34%
5 лет*
13.27%
10 лет*
18.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ESE.PA:
ESE.PA с PE500.PAESE.PA с VOOESE.PA с ESEE.DEESE.PA с SPYESE.PA с EL.PAESE.PA с UNHESE.PA с ^GSPC
Часто сравнивают с PUST.PA:
PUST.PA с LQQ.PAPUST.PA с WPEA.PAPUST.PA с XLKQ.LPUST.PA с BRK-BPUST.PA с SSOPUST.PA с ^GSPCPUST.PA с MGC

Сравнение комиссий ESE.PA и PUST.PA

ESE.PA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PUST.PA в 0.30%.

PUST.PA
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc
ESE.PA
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

ESE.PA vs. PUST.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESE.PA
Ранг доходности на риск ESE.PA: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESE.PA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESE.PA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESE.PA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESE.PA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESE.PA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PUST.PA
Ранг доходности на риск PUST.PA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUST.PA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUST.PA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUST.PA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUST.PA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUST.PA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESE.PA c PUST.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) и Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESE.PAPUST.PADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.74

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.15

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

3.16

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.97

9.35

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESE.PA vs. PUST.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESE.PA на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUST.PA равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESE.PA и PUST.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESE.PAPUST.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.74

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.66

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.93

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.94

-0.18

Корреляция

Корреляция между ESE.PA и PUST.PA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESE.PA и PUST.PA

Ни ESE.PA, ни PUST.PA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESE.PA и PUST.PA

Максимальная просадка ESE.PA за все время составила -36.74%, что больше максимальной просадки PUST.PA в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESE.PA и PUST.PA.

Загрузка...

Показатели просадок

ESE.PAPUST.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.74%

-31.40%

-5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-10.09%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.28%

-31.40%

+8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.62%

-31.40%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-7.65%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-5.95%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.41%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ESE.PA и PUST.PA

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) составляет 3.55%, в то время как у Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что ESE.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUST.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESE.PAPUST.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

4.63%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

11.89%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

20.55%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

19.82%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

19.79%

-3.63%