PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESE.PA с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ESE.PASPY
Дох-ть с нач. г.26.52%23.55%
Дох-ть за 1 год39.55%41.88%
Дох-ть за 3 года11.95%9.84%
Дох-ть за 5 лет16.12%15.74%
Дох-ть за 10 лет14.97%13.19%
Коэф-т Шарпа3.163.62
Коэф-т Сортино4.144.77
Коэф-т Омега1.641.68
Коэф-т Кальмара4.174.11
Коэф-т Мартина18.9923.79
Индекс Язвы1.83%1.83%
Дневная вол-ть11.04%12.04%
Макс. просадка-36.74%-55.19%
Текущая просадка-0.13%-0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ESE.PA и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ESE.PA и SPY

С начала года, ESE.PA показывает доходность 26.52%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 23.55%. За последние 10 лет акции ESE.PA превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.97% против 13.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.83%
16.63%
ESE.PA
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESE.PA и SPY

ESE.PA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ESE.PA
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
График комиссии ESE.PA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESE.PA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESE.PA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESE.PA, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESE.PA, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESE.PA, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESE.PA, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESE.PA, с текущим значением в 19.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.45
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 19.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.08

Сравнение коэффициента Шарпа ESE.PA и SPY

Показатель коэффициента Шарпа ESE.PA на текущий момент составляет 3.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESE.PA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.17
2.96
ESE.PA
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESE.PA и SPY

ESE.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ESE.PA
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.20%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок ESE.PA и SPY

Максимальная просадка ESE.PA за все время составила -36.74%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESE.PA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.38%
-0.48%
ESE.PA
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ESE.PA и SPY

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) составляет 1.63%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что ESE.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.63%
2.67%
ESE.PA
SPY