Сравнение ESE.PA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ESE.PA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESE.PA - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESE.PA или SPY.
Основные характеристики
| ESE.PA | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.52% | 23.55% |
| Дох-ть за 1 год | 39.55% | 41.88% |
| Дох-ть за 3 года | 11.95% | 9.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.12% | 15.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.97% | 13.19% |
| Коэф-т Шарпа | 3.16 | 3.62 |
| Коэф-т Сортино | 4.14 | 4.77 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | 4.17 | 4.11 |
| Коэф-т Мартина | 18.99 | 23.79 |
| Индекс Язвы | 1.83% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 11.04% | 12.04% |
| Макс. просадка | -36.74% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.13% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между ESE.PA и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESE.PA и SPY
С начала года, ESE.PA показывает доходность 26.52%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 23.55%. За последние 10 лет акции ESE.PA превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.97% против 13.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESE.PA и SPY
ESE.PA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESE.PA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESE.PA и SPY
ESE.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESE.PA BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ESE.PA и SPY
Максимальная просадка ESE.PA за все время составила -36.74%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESE.PA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESE.PA и SPY
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) составляет 1.63%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что ESE.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.