PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESDIX с IWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESDIX с IWC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESDIX (Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund) and IWC (iShares Micro-Cap ETF) are both funds - ESDIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Ashmore, while IWC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell Microcap Index. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ESDIX charges 0.67%/yr vs 0.60%/yr for IWC.

Доходность

Сравнение доходности ESDIX и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund (ESDIX) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESDIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWC

1 день
-2.09%
1 месяц
2.88%
С начала года
18.97%
6 месяцев
18.63%
1 год
55.24%
3 года*
21.73%
5 лет*
5.45%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESDIX и IWC

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESDIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund		0.00%1.54%6.15%5.31%-9.66%-4.21%4.12%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		18.97%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%39.95%

Correlation

The correlation between ESDIX and IWC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2020 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund

iShares Micro-Cap ETF

Часто сравнивают с ESDIX:
ESDIX с QQQESDIX с ESIGXESDIX с ESFIXESDIX с EMCIXESDIX с EMQIXESDIX с EMKIXESDIX с IGIEX
Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT

Доходность на риск

ESDIX vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESDIX
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESDIX c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund (ESDIX) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ESDIX vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESDIXIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.36

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.31

—

Просадки

Сравнение просадок ESDIX и IWC

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESDIXIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-64.61%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.43%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.90%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-15.28%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.75%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESDIX и IWC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESDIXIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.29%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

23.63%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

24.42%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

24.42%

—

Сравнение комиссий ESDIX и IWC

ESDIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESDIX и IWC

ESDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESDIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund		0.00%0.39%4.79%3.39%2.50%2.60%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		0.91%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Часто задаваемые вопросы

ESDIX and IWC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESDIX и IWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор