PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESDIX с IWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESDIX с IWC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESDIX (Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund) and IWC (iShares Micro-Cap ETF) are both funds - ESDIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Ashmore, while IWC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell Microcap Index. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ESDIX charges 0.67%/yr vs 0.60%/yr for IWC.

Доходность

Сравнение доходности ESDIX и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund (ESDIX) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESDIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWC

1 день
-0.01%
1 месяц
3.18%
С начала года
22.37%
6 месяцев
18.91%
1 год
53.48%
3 года*
22.77%
5 лет*
5.53%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESDIX и IWC

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESDIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund		0.00%1.54%6.15%5.31%-9.66%-4.21%4.12%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		22.37%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%44.30%

Correlation

The correlation between ESDIX and IWC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund

iShares Micro-Cap ETF

Часто сравнивают с ESDIX:
ESDIX с QQQESDIX с ESIGXESDIX с EMQIXESDIX с ESFIXESDIX с IGIEXESDIX с EMCIXESDIX с EMKIX
Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT

Доходность на риск

ESDIX vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESDIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IWC
Ранг доходности на риск IWC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESDIX c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund (ESDIX) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESDIXIWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.21

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.89

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.35

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.32

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.07

—

ESDIX vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESDIX и IWC

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESDIXIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-64.61%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.43%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.80%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-15.24%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESDIX и IWC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESDIXIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.49%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

24.34%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

24.57%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

24.50%

—

Сравнение комиссий ESDIX и IWC

ESDIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESDIX и IWC

ESDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESDIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund		0.00%0.39%4.79%3.39%2.50%2.60%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		0.98%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Часто задаваемые вопросы

ESDIX and IWC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESDIX и IWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор