Сравнение ESDIX с IGIEX
ESDIX (Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund) and IGIEX (Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund) are both Emerging Markets Bonds funds from Ashmore. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESDIX charges 0.67%/yr vs 0.72%/yr for IGIEX.
Доходность
Сравнение доходности ESDIX и IGIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESDIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGIEX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESDIX и IGIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESDIX Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund | 0.00% | 1.54% | 6.15% | 5.31% | -9.66% | -4.21% | 2.38% |
IGIEX Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund | 4.03% | 18.29% | 6.74% | 7.76% | -16.44% | -2.75% | 6.18% |
Correlation
The correlation between ESDIX and IGIEX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between ESDIX and IGIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESDIX vs. IGIEX — Ранг доходности на риск
ESDIX
IGIEX
Сравнение ESDIX c IGIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund (ESDIX) и Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESDIX | IGIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.71 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.67 | — |
Просадки
Сравнение просадок ESDIX и IGIEX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESDIX | IGIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -25.61% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.61% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESDIX и IGIEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESDIX | IGIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.92% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 5.61% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.40% | — |
Сравнение комиссий ESDIX и IGIEX
ESDIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии IGIEX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESDIX и IGIEX
ESDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESDIX Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund | 0.00% | 0.39% | 4.79% | 3.39% | 2.50% | 2.60% | 0.31% |
IGIEX Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund | 6.00% | 7.40% | 6.42% | 4.00% | 3.19% | 2.31% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
ESDIX and IGIEX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ESDIX и IGIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор