PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESDIX с EMQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESDIX с EMQIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESDIX (Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund) and EMQIX (Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund) are both mutual funds - ESDIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Ashmore, while EMQIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Ashmore. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ESDIX charges 0.67%/yr vs 1.02%/yr for EMQIX.

Доходность

Сравнение доходности ESDIX и EMQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund (ESDIX) и Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESDIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMQIX

1 день
1.51%
1 месяц
9.61%
С начала года
24.25%
6 месяцев
29.10%
1 год
50.78%
3 года*
22.94%
5 лет*
5.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESDIX и EMQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESDIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund		0.00%1.54%6.15%5.31%-9.66%-4.21%4.12%
EMQIX
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund		24.25%32.62%10.11%5.11%-24.36%-3.93%35.22%

Correlation

The correlation between ESDIX and EMQIX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2020 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund

Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund

Часто сравнивают с ESDIX:
ESDIX с QQQESDIX с ESIGXESDIX с ESFIXESDIX с EMCIXESDIX с EMKIXESDIX с IGIEXESDIX с ELBIX
Часто сравнивают с EMQIX:
EMQIX с ESCIXEMQIX с IGIEXEMQIX с ESFIXEMQIX с ESIGXEMQIX с EMPTXEMQIX с EFEIXEMQIX с EMFIX

Доходность на риск

ESDIX vs. EMQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESDIX
EMQIX
Ранг доходности на риск EMQIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESDIX c EMQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund (ESDIX) и Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ESDIX vs. EMQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESDIXEMQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.02

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.46

—

Просадки

Сравнение просадок ESDIX и EMQIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESDIXEMQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-42.93%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.45%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-15.78%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.79%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESDIX и EMQIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESDIXEMQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.15%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.28%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.95%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.86%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.47%

—

Сравнение комиссий ESDIX и EMQIX

ESDIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии EMQIX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESDIX и EMQIX

ESDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMQIX
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund		4.24%5.27%2.49%1.73%0.69%35.77%0.73%1.31%11.37%9.50%0.08%
ESDIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund		0.00%0.39%4.79%3.39%2.50%2.60%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESDIX and EMQIX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESDIX и EMQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор