Сравнение ESDIX с ESIGX
ESDIX (Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund) and ESIGX (Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund) are both mutual funds - ESDIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Ashmore, while ESIGX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Ashmore. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ESDIX charges 0.67%/yr vs 1.17%/yr for ESIGX.
Доходность
Сравнение доходности ESDIX и ESIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESDIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESIGX
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 26.17%
- 6 месяцев
- 27.55%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESDIX и ESIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESDIX Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund | 0.00% | 1.54% | 6.15% | 5.31% | -9.66% | -4.21% | 4.12% |
ESIGX Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund | 26.17% | 34.35% | 7.96% | 10.61% | -27.17% | -1.02% | 48.22% |
Correlation
The correlation between ESDIX and ESIGX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESDIX vs. ESIGX — Ранг доходности на риск
ESDIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ESIGX
Сравнение ESDIX c ESIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund (ESDIX) и Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESDIX | ESIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESDIX и ESIGX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESDIX | ESIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -47.21% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.42% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -19.67% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESDIX и ESIGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESDIX | ESIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.01% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.34% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.94% | — |
Сравнение комиссий ESDIX и ESIGX
ESDIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии ESIGX в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESDIX и ESIGX
ESDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESDIX Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund | 0.00% | 0.39% | 4.79% | 3.39% | 2.50% | 2.60% | 0.31% |
ESIGX Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund | 1.38% | 2.04% | 0.51% | 0.78% | 0.00% | 16.52% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
ESDIX and ESIGX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ESDIX и ESIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор