PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESDIX с ESIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESDIX с ESIGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESDIX (Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund) and ESIGX (Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund) are both mutual funds - ESDIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Ashmore, while ESIGX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Ashmore. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ESDIX charges 0.67%/yr vs 1.17%/yr for ESIGX.

Доходность

Сравнение доходности ESDIX и ESIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund (ESDIX) и Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESDIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESIGX

1 день
-1.12%
1 месяц
5.74%
С начала года
27.54%
6 месяцев
30.60%
1 год
58.71%
3 года*
23.82%
5 лет*
6.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESDIX и ESIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESDIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund		0.00%1.54%6.15%5.31%-9.66%-4.21%4.12%
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		27.54%34.35%7.96%10.61%-27.17%-1.02%50.52%

Correlation

The correlation between ESDIX and ESIGX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2020 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund

Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund

Часто сравнивают с ESDIX:
ESDIX с QQQESDIX с ESFIXESDIX с EMCIXESDIX с EMQIXESDIX с EMKIXESDIX с IGIEXESDIX с ELBIX
Часто сравнивают с ESIGX:
ESIGX с EMKIXESIGX с IGIEXESIGX с ESFIXESIGX с EMQIXESIGX с ELBIXESIGX с EFEIXESIGX с FQEMX

Доходность на риск

ESDIX vs. ESIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESDIX
ESIGX
Ранг доходности на риск ESIGX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIGX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESDIX c ESIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund (ESDIX) и Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ESDIX vs. ESIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESDIXESIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.44

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.60

—

Просадки

Сравнение просадок ESDIX и ESIGX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESDIXESIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-47.21%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.34%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.12%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-19.81%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.43%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESDIX и ESIGX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESDIXESIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.73%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.74%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.87%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.70%

—

Сравнение комиссий ESDIX и ESIGX

ESDIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии ESIGX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESDIX и ESIGX

ESDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ESDIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund		0.00%0.39%4.79%3.39%2.50%2.60%0.31%
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		1.60%2.04%0.51%0.78%0.00%16.52%0.61%

Часто задаваемые вопросы

ESDIX and ESIGX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESDIX и ESIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор