- ISIN
- US0448204216
- CUSIP
- 044820421
- Эмитент
- Ashmore
- Дата выпуска
- 14 июн. 2020 г.
- Категория
- Emerging Markets Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ESDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ESDIX по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.51% | 1.02% | 1.54% | ||||||||||
| 2024 | 0.40% | 0.38% | 0.11% | -0.08% | 1.13% | 0.55% | 0.94% | 0.96% | 0.93% | -0.16% | 0.61% | 0.20% | 6.15% |
| 2023 | 2.03% | -1.15% | 1.05% | 0.55% | -0.36% | 0.25% | 0.65% | 0.13% | -0.12% | -0.35% | 1.06% | 1.49% | 5.31% |
| 2022 | -1.75% | -2.95% | -1.95% | -0.96% | -0.61% | -2.71% | -0.12% | 0.35% | -2.46% | -0.49% | 2.45% | 1.24% | -9.66% |
| 2021 | -0.87% | 0.29% | 0.08% | 0.66% | 0.47% | -0.27% | -0.52% | 0.65% | -1.57% | -2.39% | -1.33% | 0.55% | -4.21% |
Метрики бенчмарка
Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund has an annualized alpha of 0.21%, beta of 0.02, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 15, 2020.
- This fund participated in 22.97% of S&P 500 Index downside but only 9.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.21%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 9.40%
- Участие в снижении
- 22.97%
Комиссия
Комиссия ESDIX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund (ESDIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESDIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.42 | $0.30 | $0.21 | $0.25 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.00% | 4.79% | 3.39% | 2.50% | 2.60% | 0.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | ||||||||||
| 2024 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.07 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.06 | $0.03 | $0.42 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.30 |
| 2022 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.06 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.25 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund показал максимальную просадку в 17.65%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -17.65%окт. 2022 г. | 1y 4mo | — | 5y 29dмай 2021 г. - сейчас |
Откат 2020 года2020 | -1.17%сент. 2020 г. | 24d | 1mo 19d | 2mo 13dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2021 года2021 | -1.06%март 2021 г. | 2mo 2d | 1mo 15d | 3mo 17dянв. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Откат 2020 года2020 | -0.30%июнь 2020 г. | 0s | 6d | 6dиюнь 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -0.19%нояб. 2020 г. | 0s | 4d | 4dнояб. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| ESDIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.21% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.71% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ESDIX
Добавьте Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ESDIX