Сравнение ESDIX с GWX
ESDIX (Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund) and GWX (SPDR S&P International Small Cap ETF) are both funds - ESDIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Ashmore, while GWX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ESDIX charges 0.67%/yr vs 0.40%/yr for GWX.
Доходность
Сравнение доходности ESDIX и GWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESDIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GWX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 12.82%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- 31.16%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам ESDIX и GWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESDIX Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund | 0.00% | 1.54% | 6.15% | 5.31% | -9.66% | -4.21% | 4.12% |
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 12.82% | 35.89% | 0.21% | 10.94% | -19.98% | 9.66% | 31.29% |
Correlation
The correlation between ESDIX and GWX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2020 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESDIX vs. GWX — Ранг доходности на риск
ESDIX
GWX
Сравнение ESDIX c GWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund (ESDIX) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESDIX | GWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.02 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.23 | — |
Просадки
Сравнение просадок ESDIX и GWX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESDIX | GWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -63.25% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.96% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -14.73% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESDIX и GWX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESDIX | GWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.54% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.74% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.36% | — |
Сравнение комиссий ESDIX и GWX
ESDIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии GWX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESDIX и GWX
ESDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESDIX Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund | 0.00% | 0.39% | 4.79% | 3.39% | 2.50% | 2.60% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 2.51% | 2.83% | 2.71% | 2.64% | 2.71% | 2.75% | 1.74% | 3.41% | 2.94% | 5.18% | 4.21% | 2.67% |
Часто задаваемые вопросы
ESDIX and GWX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ESDIX и GWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор