PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESDIX с DBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESDIX с DBA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESDIX (Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund) and DBA (Invesco DB Agriculture Fund) are both funds - ESDIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Ashmore, while DBA is a Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index TR. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ESDIX charges 0.67%/yr vs 0.94%/yr for DBA.

Доходность

Сравнение доходности ESDIX и DBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund (ESDIX) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESDIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBA

1 день
-0.63%
1 месяц
-5.92%
С начала года
4.58%
6 месяцев
4.51%
1 год
2.80%
3 года*
13.02%
5 лет*
9.73%
10 лет*
3.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESDIX и DBA

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESDIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund		0.00%1.54%6.15%5.31%-9.66%-4.21%4.12%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		4.58%-0.56%33.45%7.64%2.53%22.37%19.29%

Correlation

The correlation between ESDIX and DBA is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2020 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund

Invesco DB Agriculture Fund

Часто сравнивают с ESDIX:
ESDIX с QQQESDIX с ESIGXESDIX с ESFIXESDIX с EMCIXESDIX с EMQIXESDIX с EMKIXESDIX с IGIEX
Часто сравнивают с DBA:
DBA с DBCDBA с MOODBA с SPYDBA с DBBDBA с TAGSDBA с BCDDBA с PDBA

Доходность на риск

ESDIX vs. DBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESDIX
DBA
Ранг доходности на риск DBA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBA: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESDIX c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund (ESDIX) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ESDIX vs. DBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESDIXDBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.08

—

Просадки

Сравнение просадок ESDIX и DBA

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESDIXDBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-67.97%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.99%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-26.37%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-41.10%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.09%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESDIX и DBA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESDIXDBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.15%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.48%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.78%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.08%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

13.09%

—

Сравнение комиссий ESDIX и DBA

ESDIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии DBA в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESDIX и DBA

ESDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		3.42%3.58%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%
ESDIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund		0.00%0.39%4.79%3.39%2.50%2.60%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESDIX and DBA have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESDIX и DBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор