PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESCIX с PEPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESCIX с PEPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX).

ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. PEPFX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ESCIX и PEPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESCIX и PEPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		6.55%20.60%2.45%22.46%-10.50%15.79%9.76%13.56%-12.62%29.07%

Доходность по периодам

С начала года, ESCIX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у PEPFX с доходностью 6.55%. За последние 10 лет акции ESCIX уступали акциям PEPFX по среднегодовой доходности: 9.84% против 10.79% соответственно.

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.79%
1 год
41.15%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.84%

PEPFX

1 день
0.08%
1 месяц
-8.61%
С начала года
6.55%
6 месяцев
8.38%
1 год
24.77%
3 года*
15.73%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с FSSGXESCIX с DEMIXESCIX с RNWGX
Часто сравнивают с PEPFX:
PEPFX с VWOPEPFX с MSMLXPEPFX с GERIXPEPFX с DEMIXPEPFX с EMXCPEPFX с EEMPEPFX с WAEMX

Сравнение комиссий ESCIX и PEPFX

ESCIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии PEPFX в 0.85%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Доходность на риск

ESCIX vs. PEPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PEPFX
Ранг доходности на риск PEPFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESCIX c PEPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESCIXPEPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.58

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

2.00

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.31

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.77

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.33

7.22

+7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESCIX vs. PEPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESCIX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа PEPFX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESCIX и PEPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESCIXPEPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.58

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.57

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.62

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.47

-0.09

Корреляция

Корреляция между ESCIX и PEPFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESCIX и PEPFX

Дивидендная доходность ESCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности PEPFX в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		2.73%2.91%1.99%4.05%11.30%9.12%9.73%2.21%11.05%8.06%2.74%2.46%

Просадки

Сравнение просадок ESCIX и PEPFX

Максимальная просадка ESCIX за все время составила -48.76%, примерно равная максимальной просадке PEPFX в -46.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESCIX и PEPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESCIXPEPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-46.88%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-12.12%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-28.31%

-8.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-46.88%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-9.41%

+8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-11.24%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.20%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ESCIX и PEPFX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) составляет 0.00%, в то время как у PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что ESCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESCIXPEPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.62%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

11.24%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

15.57%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

14.90%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

17.39%

+0.25%