PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESCIX с FSSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESCIX с FSSGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX).

ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. FSSGX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ESCIX и FSSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESCIX и FSSGX

2026 (YTD)2025202420232022
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-6.47%
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund		2.18%38.40%7.34%11.67%-7.56%

Доходность по периодам

С начала года, ESCIX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у FSSGX с доходностью 2.18%.

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.79%
1 год
41.15%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.84%

FSSGX

1 день
-0.80%
1 месяц
-12.58%
С начала года
2.18%
6 месяцев
6.17%
1 год
34.49%
3 года*
16.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с DEMIXESCIX с RNWGXESCIX с DESIX
Часто сравнивают с FSSGX:
FSSGX с XSOEFSSGX с EEMFSSGX с BADEXFSSGX с SSKEXFSSGX с GLLSXFSSGX с BEMIXFSSGX с COBYX

Сравнение комиссий ESCIX и FSSGX

ESCIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии FSSGX в 0.95%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

ESCIX vs. FSSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FSSGX
Ранг доходности на риск FSSGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESCIX c FSSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESCIXFSSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.71

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

2.24

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.34

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.30

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.33

8.63

+5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESCIX vs. FSSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESCIX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа FSSGX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESCIX и FSSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESCIXFSSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.71

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.65

-0.26

Корреляция

Корреляция между ESCIX и FSSGX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESCIX и FSSGX

Дивидендная доходность ESCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности FSSGX в 2.80%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund		2.80%2.87%3.83%1.01%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESCIX и FSSGX

Максимальная просадка ESCIX за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки FSSGX в -24.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESCIX и FSSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESCIXFSSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-24.11%

-24.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-13.47%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-13.47%

+12.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-5.59%

-7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.69%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ESCIX и FSSGX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что ESCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESCIXFSSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

9.79%

-9.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

15.01%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

19.82%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

18.84%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

18.84%

-1.20%