PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESCIX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESCIX с DEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ESCIX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESCIX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		13.36%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, ESCIX показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции ESCIX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 9.84% против 14.40% соответственно.

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.79%
1 год
41.15%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.84%

DEMIX

1 день
0.99%
1 месяц
-18.24%
С начала года
13.36%
6 месяцев
43.46%
1 год
104.80%
3 года*
35.24%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с FSSGXESCIX с SIEMXESCIX с RNWGXESCIX с DESIX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий ESCIX и DEMIX

ESCIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии DEMIX в 1.26%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund

Доходность на риск

ESCIX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESCIX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESCIXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

3.11

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

3.29

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.51

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

4.81

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.33

18.57

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESCIX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESCIX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEMIX равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESCIX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESCIXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

3.11

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.54

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.06

Корреляция

Корреляция между ESCIX и DEMIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESCIX и DEMIX

Дивидендная доходность ESCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности DEMIX в 16.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.74%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок ESCIX и DEMIX

Максимальная просадка ESCIX за все время составила -48.76%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESCIX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESCIXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-63.15%

+14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-20.32%

+7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-43.95%

+7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-46.29%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-19.53%

+18.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-18.54%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

5.26%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ESCIX и DEMIX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) составляет 0.00%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что ESCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESCIXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

19.15%

-19.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

28.50%

-19.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

33.36%

-17.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

23.11%

-7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

21.94%

-4.30%