PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESCIX с GQGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESCIX с GQGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX).

ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ESCIX и GQGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESCIX и GQGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%27.72%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		2.09%9.67%6.00%28.47%-21.01%-2.52%33.74%20.92%-14.91%29.81%

Доходность по периодам

С начала года, ESCIX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у GQGPX с доходностью 2.09%.

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%

GQGPX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.31%
3 года*
13.93%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с SIEMXESCIX с RNWGX
Часто сравнивают с GQGPX:
GQGPX с FEDDXGQGPX с XCEMGQGPX с DEMGXGQGPX с PEMYXGQGPX с HAWXGQGPX с WCMIXGQGPX с VEIEX

Сравнение комиссий ESCIX и GQGPX

ESCIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии GQGPX в 1.22%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

ESCIX vs. GQGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GQGPX
Ранг доходности на риск GQGPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESCIX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESCIXGQGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

0.99

+1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.58

1.41

+2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.18

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.34

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

4.62

+9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESCIX vs. GQGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESCIX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа GQGPX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESCIX и GQGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESCIXGQGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

0.99

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.22

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.52

-0.14

Корреляция

Корреляция между ESCIX и GQGPX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESCIX и GQGPX

Дивидендная доходность ESCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности GQGPX в 1.88%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		1.88%1.91%1.50%2.54%5.52%3.78%0.15%1.06%0.59%0.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESCIX и GQGPX

Максимальная просадка ESCIX за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки GQGPX в -33.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESCIX и GQGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESCIXGQGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-33.68%

-15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-9.12%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-30.02%

-6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-7.43%

+6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-11.70%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.65%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ESCIX и GQGPX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) составляет 0.00%, в то время как у GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что ESCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESCIXGQGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.92%

-5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

9.00%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

12.53%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

14.73%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

15.99%

+1.65%