PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESCIX с ESFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESCIX с ESFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX).

ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. ESFIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 23 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ESCIX и ESFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESCIX и ESFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund		0.26%7.09%7.94%13.03%-21.54%-18.83%-6.89%1.22%-0.16%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, ESCIX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у ESFIX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции ESCIX превзошли акции ESFIX по среднегодовой доходности: 9.84% против -0.88% соответственно.

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.79%
1 год
41.15%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.84%

ESFIX

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.85%
1 год
2.15%
3 года*
8.16%
5 лет*
-3.42%
10 лет*
-0.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund

Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с FSSGXESCIX с DEMIXESCIX с RNWGX
Часто сравнивают с ESFIX:
ESFIX с VTSAXESFIX с ESDIXESFIX с EMKIXESFIX с ESIGXESFIX с IGIEXESFIX с EFEIXESFIX с EMQIX

Сравнение комиссий ESCIX и ESFIX

ESCIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии ESFIX в 0.65%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund

Доходность на риск

ESCIX vs. ESFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ESFIX
Ранг доходности на риск ESFIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESFIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESFIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESFIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESFIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESFIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESCIX c ESFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESCIXESFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

0.22

+2.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

0.40

+3.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.08

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

0.36

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.33

1.03

+13.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESCIX vs. ESFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESCIX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа ESFIX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESCIX и ESFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESCIXESFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.22

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.42

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

-0.11

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.16

+0.55

Корреляция

Корреляция между ESCIX и ESFIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESCIX и ESFIX

Дивидендная доходность ESCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности ESFIX в 7.37%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund		7.37%3.70%4.37%7.75%6.83%7.62%5.38%8.15%6.58%5.63%1.37%

Просадки

Сравнение просадок ESCIX и ESFIX

Максимальная просадка ESCIX за все время составила -48.76%, примерно равная максимальной просадке ESFIX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESCIX и ESFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESCIXESFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-48.22%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-4.86%

-7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-43.24%

+6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-48.22%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-25.96%

+25.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-16.82%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.71%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ESCIX и ESFIX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) составляет 0.00%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что ESCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESCIXESFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.02%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

8.22%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

9.12%

+6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

8.26%

+7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

8.33%

+9.31%