Сравнение ESCIX с ESFIX
ESCIX (Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund) and ESFIX (Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund) are both mutual funds - ESCIX is a Emerging Markets Equities fund managed by Ashmore, while ESFIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Ashmore. Over the past 10 years, ESCIX returned 9.09%/yr vs -1.28%/yr for ESFIX. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ESCIX charges 1.52%/yr vs 0.65%/yr for ESFIX.
Доходность
Сравнение доходности ESCIX и ESFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESCIX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у ESFIX с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции ESCIX превзошли акции ESFIX по среднегодовой доходности: 9.09% против -1.28% соответственно.
ESCIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.50%
- С начала года
- 8.91%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 9.09%
- Всё время*
- 6.54%
ESFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 2.31%
- С начала года
- 2.92%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- -2.62%
- 10 лет*
- -1.28%
- Всё время*
- -1.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ESCIX и ESFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCIX Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund | 8.91% | 26.07% | 3.55% | 19.64% | -24.45% | 11.93% | 43.41% | 15.24% | -22.01% | 28.57% |
ESFIX Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund | 2.92% | 7.09% | 7.94% | 13.03% | -21.54% | -18.83% | -6.89% | 1.22% | -0.16% | 7.11% |
Correlation
The correlation between ESCIX and ESFIX is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2014 г. | 0.25 |
The correlation between ESCIX and ESFIX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESCIX vs. ESFIX — Ранг доходности на риск
ESCIX
ESFIX
Сравнение ESCIX c ESFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESCIX | ESFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.25 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 1.31 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.45 | 4.86 | +14.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESCIX и ESFIX
Максимальная просадка ESCIX за все время составила -48.76%, примерно равная максимальной просадке ESFIX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESCIX и ESFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESCIX | ESFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.76% | -48.22% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -4.86% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.97% | -5.18% | -14.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.59% | -40.62% | +4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -48.22% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -23.99% | +23.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -17.04% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.30% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESCIX и ESFIX
Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) составляет 0.00%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что ESCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESCIX | ESFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.97% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 3.15% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.99% | 9.17% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 8.23% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 8.34% | +9.13% |
Сравнение комиссий ESCIX и ESFIX
ESCIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии ESFIX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESCIX и ESFIX
Дивидендная доходность ESCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности ESFIX в 7.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCIX Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund | 0.42% | 0.91% | 0.00% | 0.56% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.11% | 1.66% | 1.16% |
ESFIX Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund | 7.77% | 3.70% | 4.37% | 7.75% | 6.83% | 7.62% | 5.38% | 8.15% | 6.58% | 5.63% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
ESCIX and ESFIX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESFIX has higher volatility (1.97%) compared to ESCIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, ESCIX dropped -48.76% vs ESFIX's -48.22%.
ESCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESCIX и ESFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор