Сравнение ESBG с YCS
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - ESBG is a Tactical Allocation fund actively managed by First Trust, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). ESBG is actively managed, while YCS is passively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. ESBG charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%.
ESBG
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 34.99%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение доходности по годам ESBG и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 5.96% | 5.72% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.17% | 0.61% |
Correlation
The correlation between ESBG and YCS is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESBG vs. YCS — Ранг доходности на риск
ESBG
YCS
Сравнение ESBG c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESBG | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.33 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок ESBG и YCS
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -49.56% | +30.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | 0.00% | -10.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -19.93% | +13.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и YCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 17.18% | +8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.19% | 21.09% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.19% | 19.01% | +6.18% |
Сравнение комиссий ESBG и YCS
ESBG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и YCS
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.57% | 0.24% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and YCS have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESBG is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESBG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
ESBG has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for YCS.
ESBG is categorized as Tactical Allocation, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 1.00% for YCS.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор