Сравнение ESBG с ORR
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and ORR (Militia Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - ESBG is a Tactical Allocation fund actively managed by First Trust, while ORR is a Long-Short fund actively managed by Militia Investments. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ESBG charges 0.95%/yr vs 14.19%/yr for ORR.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и ORR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESBG показывает доходность 5.96%, а ORR немного ниже – 5.68%.
ESBG
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORR
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 26.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESBG и ORR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 5.96% | 5.72% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 5.68% | 3.83% |
Correlation
The correlation between ESBG and ORR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESBG vs. ORR — Ранг доходности на риск
ESBG
ORR
Сравнение ESBG c ORR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESBG | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.79 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок ESBG и ORR
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что больше максимальной просадки ORR в -9.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и ORR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -9.85% | -8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -7.63% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -2.20% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и ORR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 13.54% | +11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.19% | 15.33% | +9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.19% | 15.33% | +9.86% |
Сравнение комиссий ESBG и ORR
ESBG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ORR в 14.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и ORR
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как ORR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.57% | 0.24% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and ORR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESBG is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESBG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 14.19% for ORR.
ESBG has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for ORR.
ESBG is categorized as Tactical Allocation, while ORR is Long-Short. They also come from different issuers: First Trust and Militia Investments. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 14.19% for ORR.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и ORR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор