Сравнение ESBG с ORR
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and ORR (Militia Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - ESBG is a Tactical Allocation fund actively managed by First Trust, while ORR is a Long-Short fund actively managed by Militia Investments. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ESBG charges 0.95%/yr vs 14.19%/yr for ORR.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и ORR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у ORR с доходностью 7.45%.
ESBG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- -7.61%
- С начала года
- -3.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORR
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 2.67%
- С начала года
- 7.45%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESBG и ORR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | -3.07% | 5.67% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 7.45% | 4.82% |
Correlation
The correlation between ESBG and ORR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESBG vs. ORR — Ранг доходности на риск
ESBG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ORR
Сравнение ESBG c ORR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESBG | ORR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESBG и ORR
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что больше максимальной просадки ORR в -9.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и ORR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -9.90% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.80% | -6.08% | -11.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -2.55% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и ORR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 14.33% | +11.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 15.35% | +10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 15.35% | +10.17% |
Сравнение комиссий ESBG и ORR
ESBG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ORR в 14.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и ORR
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как ORR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 1.12% | 0.24% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and ORR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESBG is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESBG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 14.19% for ORR.
ESBG has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.00% for ORR.
ESBG is categorized as Tactical Allocation, while ORR is Long-Short. They also come from different issuers: First Trust and Militia Investments. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 14.19% for ORR.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и ORR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор