Сравнение ESBG с MARB
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - ESBG is a Tactical Allocation fund actively managed by First Trust, while MARB is a Long-Short fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. ESBG charges 0.95%/yr vs 2.30%/yr for MARB.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и MARB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у MARB с доходностью 1.77%.
ESBG
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -5.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARB
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESBG и MARB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | -2.05% | 5.67% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 1.77% | 0.55% |
Correlation
The correlation between ESBG and MARB is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESBG vs. MARB — Ранг доходности на риск
ESBG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MARB
Сравнение ESBG c MARB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESBG | MARB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESBG и MARB
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что больше максимальной просадки MARB в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и MARB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -11.99% | -6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.94% | 0.00% | -16.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -1.39% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и MARB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.28% | 5.35% | +20.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 4.28% | +22.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 5.59% | +20.69% |
Сравнение комиссий ESBG и MARB
ESBG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MARB в 2.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и MARB
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности MARB в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.62% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 2.96% | 3.01% | 2.11% | 2.20% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and MARB have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESBG is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESBG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.
MARB has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.62% for ESBG.
ESBG is categorized as Tactical Allocation, while MARB is Long-Short. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 2.30% for MARB.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и MARB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор