Сравнение ESBG с GMOD
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and GMOD (GMO Dynamic Allocation ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESBG charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for GMOD.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и GMOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у GMOD с доходностью 7.10%.
ESBG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- -7.61%
- С начала года
- -3.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 4.71%
- С начала года
- 7.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESBG и GMOD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | -3.07% | 5.67% |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 7.10% | 3.38% |
Correlation
The correlation between ESBG and GMOD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ESBG c GMOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESBG и GMOD
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что больше максимальной просадки GMOD в -6.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и GMOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | GMOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -6.50% | -12.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.80% | -0.92% | -16.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -1.09% | -6.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и GMOD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | GMOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 8.83% | +16.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 8.83% | +16.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 8.83% | +16.69% |
Сравнение комиссий ESBG и GMOD
ESBG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GMOD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и GMOD
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности GMOD в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 1.12% | 0.24% |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 1.37% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and GMOD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMOD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMOD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.
GMOD has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.12% for ESBG.
They also come from different issuers: First Trust and GMO. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 0.50% for GMOD.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и GMOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор