Сравнение ESBG с CEFZ
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESBG charges 0.95%/yr vs 3.36%/yr for CEFZ.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и CEFZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у CEFZ с доходностью 3.91%.
ESBG
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEFZ
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESBG и CEFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | -3.32% | 5.67% |
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 3.91% | 3.06% |
Correlation
The correlation between ESBG and CEFZ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ESBG c CEFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и RiverNorth Active Income ETF (CEFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESBG и CEFZ
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что больше максимальной просадки CEFZ в -6.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и CEFZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -6.66% | -12.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.01% | -1.91% | -16.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -1.22% | -5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и CEFZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.23% | 10.42% | +15.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.23% | 10.42% | +15.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.23% | 10.42% | +15.81% |
Сравнение комиссий ESBG и CEFZ
ESBG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CEFZ в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и CEFZ
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности CEFZ в 8.37%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 8.37% | 4.17% |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 1.12% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and CEFZ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESBG is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESBG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 1.12% for ESBG.
They also come from different issuers: First Trust and RiverNorth. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 3.36% for CEFZ.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и CEFZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор