Сравнение ESBG с AHLT
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and AHLT (American Beacon AHL Trend ETF) are both exchange-traded funds - ESBG is a Tactical Allocation fund actively managed by First Trust, while AHLT is a Systematic Trend fund actively managed by American Beacon. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и AHLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у AHLT с доходностью 9.35%.
ESBG
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AHLT
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 9.35%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 33.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESBG и AHLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 1.25% | 5.72% |
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 9.35% | 7.64% |
Correlation
The correlation between ESBG and AHLT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESBG vs. AHLT — Ранг доходности на риск
ESBG
AHLT
Сравнение ESBG c AHLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и American Beacon AHL Trend ETF (AHLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESBG | AHLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.41 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ESBG и AHLT
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки AHLT в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и AHLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | AHLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -20.18% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.14% | -3.52% | -10.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -9.37% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и AHLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | AHLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.86% | 17.33% | +8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.86% | 17.43% | +8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 17.43% | +8.43% |
Сравнение комиссий ESBG и AHLT
И ESBG, и AHLT имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и AHLT
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности AHLT в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 1.55% | 1.70% | 0.00% | 3.72% |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.60% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and AHLT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESBG and AHLT have the same expense ratio: 0.95% per year.
AHLT has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.60% for ESBG.
ESBG is categorized as Tactical Allocation, while AHLT is Systematic Trend. They also come from different issuers: First Trust and American Beacon.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и AHLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор