Сравнение ESBG с AHLT
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and AHLT (American Beacon AHL Trend ETF) are both exchange-traded funds - ESBG is a Tactical Allocation fund actively managed by First Trust, while AHLT is a Systematic Trend fund actively managed by American Beacon. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и AHLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у AHLT с доходностью 8.59%.
ESBG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- -7.61%
- С начала года
- -3.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AHLT
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- 2.00%
- С начала года
- 8.59%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESBG и AHLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | -3.07% | 5.67% |
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 8.59% | 8.64% |
Correlation
The correlation between ESBG and AHLT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESBG vs. AHLT — Ранг доходности на риск
ESBG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AHLT
Сравнение ESBG c AHLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и American Beacon AHL Trend ETF (AHLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESBG | AHLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESBG и AHLT
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки AHLT в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и AHLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | AHLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -20.18% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.80% | -4.19% | -13.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -9.13% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и AHLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | AHLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 17.55% | +7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 17.28% | +8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 17.28% | +8.24% |
Сравнение комиссий ESBG и AHLT
И ESBG, и AHLT имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и AHLT
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности AHLT в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 1.56% | 1.70% | 0.00% | 3.72% |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 1.12% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and AHLT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESBG and AHLT have the same expense ratio: 0.95% per year.
AHLT has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 1.12% for ESBG.
ESBG is categorized as Tactical Allocation, while AHLT is Systematic Trend. They also come from different issuers: First Trust and American Beacon.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и AHLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор