Сравнение ERY с ULE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и ProShares Ultra Euro (ULE).
ERY и ULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERY - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ERY и ULE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERY и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -44.19% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -73.61% | -68.00% | -11.94% | -38.67% | 45.61% | -5.67% |
ULE ProShares Ultra Euro | -3.08% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ERY показывает доходность -44.19%, что значительно ниже, чем у ULE с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции ERY уступали акциям ULE по среднегодовой доходности: -36.24% против -2.76% соответственно.
ERY
- 1 день
- 7.30%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -44.19%
- 6 месяцев
- -44.94%
- 1 год
- -44.52%
- 3 года*
- -26.22%
- 5 лет*
- -40.95%
- 10 лет*
- -36.24%
ULE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- -2.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERY и ULE
ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ULE в 0.95%.
Доходность на риск
ERY vs. ULE — Ранг доходности на риск
ERY
ULE
Сравнение ERY c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERY | ULE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.78 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | 1.29 | -2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.15 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.16 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 2.81 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERY | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.78 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 | -0.16 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | -0.18 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.21 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между ERY и ULE составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERY и ULE
Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как ULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.73% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% |
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ERY и ULE
Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и ULE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERY | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -72.74% | -27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.95% | -10.40% | -55.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.36% | -41.35% | -53.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | -51.30% | -48.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -62.16% | -37.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.89% | -45.91% | -50.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.29% | 4.31% | +29.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERY и ULE
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что ERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERY | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.55% | 4.72% | +7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.79% | 9.12% | +19.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.79% | 17.11% | +32.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.11% | 16.20% | +35.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.72% | 15.31% | +55.41% |