Сравнение ERY с UJB
ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) and UJB (ProShares Ultra High Yield) are both exchange-traded funds - ERY is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (-300%), while UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ERY returned -33.62%/yr vs 5.57%/yr for UJB. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. ERY charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for UJB.
Доходность
Сравнение доходности ERY и UJB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERY показывает доходность -35.79%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции ERY уступали акциям UJB по среднегодовой доходности: -33.62% против 5.57% соответственно.
ERY
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 12.20%
- С начала года
- -35.79%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -43.63%
- 3 года*
- -24.59%
- 5 лет*
- -35.93%
- 10 лет*
- -33.62%
UJB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 5.57%
Сравнение доходности по годам ERY и UJB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -35.79% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -73.61% | -68.00% | -11.94% | -38.67% | 45.61% | -5.67% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 1.03% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
Correlation
The correlation between ERY and UJB is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2011 г. | -0.26 |
The correlation between ERY and UJB shifts across timeframes, from -0.26 (10 years) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERY vs. UJB — Ранг доходности на риск
ERY
UJB
Сравнение ERY c UJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERY | UJB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.17 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.36 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 5.71 | -7.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERY и UJB
Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и UJB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERY | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -40.14% | -59.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.88% | -5.01% | -51.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.61% | -9.47% | -57.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.04% | -30.14% | -63.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | -40.14% | -59.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -0.63% | -99.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.91% | -6.15% | -90.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.93% | 1.19% | +30.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERY и UJB
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) имеет более высокую волатильность в 13.80% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что ERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERY | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.80% | 1.86% | +11.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.50% | 5.90% | +27.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.48% | 7.34% | +34.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.86% | 14.69% | +37.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.53% | 18.01% | +52.52% |
Сравнение комиссий ERY и UJB
ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии UJB в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERY и UJB
Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности UJB в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 2.87% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.20% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
ERY and UJB have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERY has higher volatility (13.80%) compared to UJB (1.86%). In terms of maximum drawdown, ERY dropped -99.99% vs UJB's -40.14%.
On 10-year performance, UJB leads with 5.57% vs -33.62% for ERY. On fees, UJB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 1.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UJB has performed better with a 5.57% return vs -33.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UJB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.
UJB has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 2.87% for ERY.
ERY is categorized as Leveraged Equities, while UJB is Leveraged Bonds. ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%), while UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for ERY and 0.95% for UJB.
UJB currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERY и UJB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор