Сравнение ERY с TSLL
ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. ERY is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, ERY returned -26.88%/yr vs 2.20%/yr for TSLL. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. ERY charges 1.07%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности ERY и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERY показывает доходность -42.37%, что значительно ниже, чем у TSLL с доходностью -32.92%.
ERY
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -42.37%
- 6 месяцев
- -40.31%
- 1 год
- -53.41%
- 3 года*
- -26.88%
- 5 лет*
- -37.56%
- 10 лет*
- -33.15%
TSLL
- 1 день
- -13.11%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -32.92%
- 6 месяцев
- -35.60%
- 1 год
- 36.74%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERY и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -42.37% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -36.77% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -32.92% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -73.85% |
Correlation
The correlation between ERY and TSLL is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | -0.10 |
The correlation between ERY and TSLL shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.03 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERY vs. TSLL — Ранг доходности на риск
ERY
TSLL
Сравнение ERY c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERY | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.14 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.67 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 1.40 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERY | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.31 | 0.42 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.11 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок ERY и TSLL
Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERY | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -82.88% | -17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.18% | -54.75% | -3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.94% | -82.88% | +14.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -66.13% | -33.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.93% | -53.84% | -43.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.64% | 26.34% | +7.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERY и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) составляет 14.54%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 27.98%. Это указывает на то, что ERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERY | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 27.98% | -13.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.77% | 55.66% | -22.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.82% | 93.08% | -52.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.90% | 106.99% | -55.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.61% | 106.99% | -36.38% |
Сравнение комиссий ERY и TSLL
ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERY и TSLL
Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности TSLL в 7.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.61% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 7.63% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERY and TSLL have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (27.98%) compared to ERY (14.54%). In terms of maximum drawdown, ERY dropped -99.99% vs TSLL's -82.88%.
On 3-year performance, TSLL leads with 2.20% vs -26.88% for ERY. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, ERY has been the lower-risk option at 14.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLL has performed better with a 2.20% return vs -26.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.
TSLL has the higher dividend yield at 7.63%, compared with 3.61% for ERY.
Their fees differ too: 1.07% for ERY and 0.83% for TSLL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERY и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор