PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERY с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ERY с QQQE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).

ERY и QQQE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERY - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ERY и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERY и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		-44.69%-18.54%-5.58%-0.35%-73.61%-68.00%-11.94%-38.67%45.61%-5.67%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		-2.82%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, ERY показывает доходность -44.69%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции ERY уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: -36.42% против 13.36% соответственно.

ERY

1 день
-0.91%
1 месяц
-10.49%
С начала года
-44.69%
6 месяцев
-46.60%
1 год
-44.91%
3 года*
-24.06%
5 лет*
-41.06%
10 лет*
-36.42%

QQQE

1 день
0.06%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-3.05%
1 год
13.23%
3 года*
12.02%
5 лет*
6.35%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с ERY:
ERY с ERXERY с DRIPERY с DUGERY с TECLERY с EINCERY с XLEERY с fselx
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY

Сравнение комиссий ERY и QQQE

ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Доходность на риск

ERY vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERY
Ранг доходности на риск ERY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERY: 22
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERY c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERYQQQEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

0.65

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.42

1.08

-2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.15

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.10

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.30

4.39

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERY vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERY на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа QQQE равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERY и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERYQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

0.65

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

0.31

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

0.65

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.69

-1.24

Корреляция

Корреляция между ERY и QQQE составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERY и QQQE

Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности QQQE в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		3.76%3.48%4.13%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.64%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Просадки

Сравнение просадок ERY и QQQE

Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и QQQE.

Загрузка...

Показатели просадок

ERYQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-32.14%

-67.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.95%

-9.41%

-56.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.36%

-32.14%

-62.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

-32.14%

-67.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-6.39%

-93.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.90%

-5.22%

-91.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.51%

3.19%

+31.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ERY и QQQE

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что ERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ERYQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

5.43%

+6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.79%

11.03%

+17.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.79%

20.47%

+29.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.09%

20.31%

+31.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.70%

20.71%

+49.99%