Сравнение ERY с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
ERY и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERY - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ERY и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERY и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -44.19% | -18.54% | 18.58% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, ERY показывает доходность -44.19%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
ERY
- 1 день
- 7.30%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -44.19%
- 6 месяцев
- -44.94%
- 1 год
- -44.52%
- 3 года*
- -26.22%
- 5 лет*
- -40.95%
- 10 лет*
- -36.24%
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERY и MULL
ERY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
ERY vs. MULL — Ранг доходности на риск
ERY
MULL
Сравнение ERY c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERY | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 6.53 | -7.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | 3.77 | -5.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.50 | -0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 16.69 | -17.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 46.83 | -48.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERY | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 6.53 | -7.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 1.91 | -2.46 |
Корреляция
Корреляция между ERY и MULL составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERY и MULL
Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.73% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ERY и MULL
Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERY | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -72.29% | -27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.95% | -53.09% | -12.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -39.05% | -60.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.89% | -21.99% | -74.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.29% | 18.92% | +15.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERY и MULL
Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) составляет 12.55%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что ERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERY | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.55% | 47.87% | -35.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.79% | 99.70% | -70.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.79% | 130.90% | -81.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.11% | 130.06% | -77.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.72% | 130.06% | -59.34% |