PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERY с IYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERY с IYE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - ERY is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (-300%), while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ERY returned -33.15%/yr vs 8.30%/yr for IYE. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. ERY charges 1.07%/yr vs 0.42%/yr for IYE.

Доходность

Сравнение доходности ERY и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERY показывает доходность -42.37%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 29.18%. За последние 10 лет акции ERY уступали акциям IYE по среднегодовой доходности: -33.15% против 8.30% соответственно.

ERY

1 день
4.02%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-42.37%
6 месяцев
-40.31%
1 год
-53.41%
3 года*
-26.88%
5 лет*
-37.56%
10 лет*
-33.15%

IYE

1 день
-2.10%
1 месяц
0.88%
С начала года
29.18%
6 месяцев
26.69%
1 год
43.85%
3 года*
16.27%
5 лет*
19.02%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERY и IYE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		-42.37%-18.54%-5.58%-0.35%-73.61%-68.00%-11.94%-38.67%45.61%-5.67%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		29.18%7.33%6.06%-2.21%60.21%53.42%-33.49%10.03%-19.37%-1.80%

Correlation

The correlation between ERY and IYE is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

-0.99

The correlation between ERY and IYE has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares

iShares U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с ERY:
ERY с ERXERY с DRIPERY с DUGERY с TECLERY с EINCERY с XLEERY с SPY
Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOP

Доходность на риск

ERY vs. IYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERY
Ранг доходности на риск ERY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERY: 00
Ранг коэф-та Мартина
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERY c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERYIYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
2.20

-3.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.27
2.84

-5.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.36

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

3.70

-4.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

10.81

-12.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERY vs. IYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERY на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа IYE равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERY и IYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERYIYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.31

2.20

-3.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.74

-1.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

0.28

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.26

-0.80

Просадки

Сравнение просадок ERY и IYE

Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и IYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERYIYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-73.74%

-26.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.18%

-11.92%

-46.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.94%

-20.37%

-47.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.04%

-25.61%

-68.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

-68.59%

-31.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-7.72%

-92.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.93%

-19.36%

-77.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.64%

4.07%

+29.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ERY и IYE

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с iShares U.S. Energy ETF (IYE) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что ERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERYIYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.54%

7.06%

+7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.77%

16.14%

+16.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.82%

19.98%

+20.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.90%

25.72%

+26.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.61%

29.51%

+41.10%

Сравнение комиссий ERY и IYE

ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IYE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERY и IYE

Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности IYE в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		3.61%3.48%4.13%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%0.00%0.00%0.00%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.18%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%

Часто задаваемые вопросы

ERY and IYE have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERY has higher volatility (14.54%) compared to IYE (7.06%). In terms of maximum drawdown, ERY dropped -99.99% vs IYE's -73.74%.

On 10-year performance, IYE leads with 8.30% vs -33.15% for ERY. On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYE has been the lower-risk option at 7.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYE has performed better with a 8.30% return vs -33.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.

ERY has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 2.18% for IYE.

ERY is categorized as Leveraged Equities, while IYE is Energy Equities. ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%), while IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.07% for ERY and 0.42% for IYE.

IYE currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERY и IYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор