Сравнение ERY с EIPX
ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ERY is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (-300%), while EIPX is a Energy Equities fund actively managed by First Trust. ERY is passively managed, while EIPX is actively managed. Over the past 3 years, ERY returned -25.97%/yr vs 21.25%/yr for EIPX. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. ERY charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.
Доходность
Сравнение доходности ERY и EIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERY показывает доходность -37.05%, что значительно ниже, чем у EIPX с доходностью 20.93%.
ERY
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 15.94%
- С начала года
- -37.05%
- 6 месяцев
- -37.59%
- 1 год
- -42.88%
- 3 года*
- -25.97%
- 5 лет*
- -36.31%
- 10 лет*
- -33.21%
EIPX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 20.93%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERY и EIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -37.05% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -1.70% |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 20.93% | 11.44% | 19.11% | 10.74% | 1.77% |
Correlation
The correlation between ERY and EIPX is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г. | -0.84 |
The correlation between ERY and EIPX has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERY vs. EIPX — Ранг доходности на риск
ERY
EIPX
Сравнение ERY c EIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERY | EIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.41 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 5.27 | -6.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 16.25 | -17.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERY и EIPX
Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и EIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERY | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -15.43% | -84.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.88% | -5.17% | -51.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.94% | -15.43% | -52.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -3.41% | -96.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.91% | -2.29% | -94.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.69% | 1.67% | +30.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERY и EIPX
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что ERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERY | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.26% | 3.61% | +10.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.31% | 8.44% | +24.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.74% | 11.17% | +30.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.84% | 15.02% | +36.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.55% | 15.02% | +55.53% |
Сравнение комиссий ERY и EIPX
ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии EIPX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERY и EIPX
Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности EIPX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.70% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.30% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
ERY and EIPX have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERY has higher volatility (14.26%) compared to EIPX (3.61%). In terms of maximum drawdown, ERY dropped -99.99% vs EIPX's -15.43%.
On 3-year performance, EIPX leads with 21.25% vs -25.97% for ERY. On fees, EIPX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EIPX has performed better with a 21.25% return vs -25.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EIPX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.
ERY has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 2.70% for EIPX.
ERY is categorized as Leveraged Equities, while EIPX is Energy Equities. They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 1.07% for ERY and 0.95% for EIPX.
EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERY и EIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор