PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ERY с EIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ERY и EIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERY показывает доходность -37.05%, что значительно ниже, чем у EIPX с доходностью 20.93%.


ERY

1 день
-2.05%
1 месяц
15.94%
С начала года
-37.05%
6 месяцев
-37.59%
1 год
-42.88%
3 года*
-25.97%
5 лет*
-36.31%
10 лет*
-33.21%

EIPX

1 день
1.02%
1 месяц
-3.17%
С начала года
20.93%
6 месяцев
20.98%
1 год
27.12%
3 года*
21.25%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERY и EIPX


2026 (YTD)2025202420232022
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares
-37.05%-18.54%-5.58%-0.35%-1.70%
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF
20.93%11.44%19.11%10.74%1.77%

Correlation

The correlation between ERY and EIPX is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

-0.84

The correlation between ERY and EIPX has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Energy Bear 2X Shares

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Доходность на риск

ERY vs. EIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ERY
Ранг доходности на риск ERY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERY: 22
Ранг коэф-та Мартина

EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERY c EIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ERYEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.41

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

5.27

-6.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

16.25

-17.61

ERY vs. EIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERY на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа EIPX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERY и EIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERY и EIPX

Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и EIPX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ERYEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-15.43%

-84.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.88%

-5.17%

-51.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.94%

-15.43%

-52.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-3.41%

-96.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.91%

-2.29%

-94.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.69%

1.67%

+30.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ERY и EIPX

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что ERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ERYEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.26%

3.61%

+10.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.31%

8.44%

+24.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.74%

11.17%

+30.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.84%

15.02%

+36.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.55%

15.02%

+55.53%

Сравнение комиссий ERY и EIPX

ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии EIPX в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ERY и EIPX

Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности EIPX в 2.70%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF
2.70%3.23%3.27%3.48%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares
3.30%3.48%4.13%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%

Часто задаваемые вопросы


ERY and EIPX have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERY has higher volatility (14.26%) compared to EIPX (3.61%). In terms of maximum drawdown, ERY dropped -99.99% vs EIPX's -15.43%.

On 3-year performance, EIPX leads with 21.25% vs -25.97% for ERY. On fees, EIPX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EIPX has performed better with a 21.25% return vs -25.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EIPX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.

ERY has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 2.70% for EIPX.

ERY is categorized as Leveraged Equities, while EIPX is Energy Equities. They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 1.07% for ERY and 0.95% for EIPX.

EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERY и EIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор