Сравнение ERX с XTJL

С начала года, ERX показывает доходность 71.72%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью -0.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ERX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTJL равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERX и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ERX и XTJL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и XTJL.

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеет более высокую волатильность в 13.01% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что ERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.