PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERX с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ERX с XDSQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ).

ERX и XDSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ERX и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERX и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		71.72%2.79%1.09%-12.26%130.58%21.78%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		-4.22%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%

Доходность по периодам

С начала года, ERX показывает доходность 71.72%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью -4.22%.

ERX

1 день
-7.39%
1 месяц
7.35%
С начала года
71.72%
6 месяцев
71.12%
1 год
48.19%
3 года*
21.00%
5 лет*
34.47%
10 лет*
-6.32%

XDSQ

1 день
0.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-0.33%
1 год
14.44%
3 года*
14.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с ERYERX с UCOERX с BOILERX с NUGT
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SOXLXDSQ с SMHXDSQ с SPUUXDSQ с HELOXDSQ с VOOXDSQ с BALTXDSQ с RSSB

Сравнение комиссий ERX и XDSQ

ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF

Доходность на риск

ERX vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERX c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERXXDSQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.81

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.27

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.21

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

5.87

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERX vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDSQ равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERX и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERXXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.81

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.61

-0.69

Корреляция

Корреляция между ERX и XDSQ составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERX и XDSQ

Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.56%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERX и XDSQ

Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и XDSQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ERXXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.54%

-26.06%

-73.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.17%

-12.18%

-22.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.33%

-6.46%

-84.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.78%

-5.08%

-61.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.26%

2.50%

+14.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ERX и XDSQ

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеет более высокую волатильность в 13.01% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что ERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ERXXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.01%

5.68%

+7.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.14%

9.63%

+19.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.15%

17.99%

+32.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.18%

15.32%

+36.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.25%

15.32%

+53.93%