PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERX с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ERX с XDQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ).

ERX и XDQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. XDQQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ERX и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERX и XDQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		73.41%2.79%1.09%-12.26%130.58%21.78%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		-5.48%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.29%

Доходность по периодам

С начала года, ERX показывает доходность 73.41%, что значительно выше, чем у XDQQ с доходностью -5.48%.

ERX

1 день
0.99%
1 месяц
10.37%
С начала года
73.41%
6 месяцев
76.47%
1 год
49.24%
3 года*
17.88%
5 лет*
34.73%
10 лет*
-6.02%

XDQQ

1 день
1.03%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-1.65%
1 год
16.74%
3 года*
17.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с ERYERX с UCOERX с BOILERX с NUGT
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с QLDXDQQ с BULZXDQQ с UPRO

Сравнение комиссий ERX и XDQQ

ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.

ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Доходность на риск

ERX vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERX c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERXXDQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.78

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.27

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.38

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

6.03

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERX vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDQQ равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERX и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERXXDQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.78

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.38

-0.47

Корреляция

Корреляция между ERX и XDQQ составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERX и XDQQ

Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.55%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERX и XDQQ

Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и XDQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ERXXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.54%

-35.63%

-63.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-12.64%

-10.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.25%

-7.84%

-83.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.78%

-11.14%

-55.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.28%

2.88%

+14.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ERX и XDQQ

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что ERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ERXXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.87%

7.13%

+5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.14%

12.80%

+16.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.15%

21.42%

+28.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.16%

19.95%

+32.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.24%

19.95%

+49.29%