PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERX с NAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERX с NAIL

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%) while NAIL tracks the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ERX returned -9.56%/yr vs 4.93%/yr for NAIL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ERX charges 1.09%/yr vs 0.99%/yr for NAIL.

Доходность

Сравнение доходности ERX и NAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERX показывает доходность 59.03%, что значительно выше, чем у NAIL с доходностью -14.74%. За последние 10 лет акции ERX уступали акциям NAIL по среднегодовой доходности: -9.56% против 4.93% соответственно.

ERX

1 день
-3.19%
1 месяц
5.05%
С начала года
59.03%
6 месяцев
53.59%
1 год
82.02%
3 года*
20.33%
5 лет*
27.67%
10 лет*
-9.56%

NAIL

1 день
11.51%
1 месяц
7.40%
С начала года
-14.74%
6 месяцев
-22.02%
1 год
-15.84%
3 года*
-10.68%
5 лет*
-9.80%
10 лет*
4.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERX и NAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		59.03%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-14.74%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%

Correlation

The correlation between ERX and NAIL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.29

The correlation between ERX and NAIL shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ERX и NAIL

Секторы
ERX
NAIL

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

8.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

71.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

19.1%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

ERX
100.0%
NAIL

-

Сырьевые материалы

ERX

-

NAIL
8.6%

Коммуникационные услуги

ERX

-

NAIL

-

Потребительский циклический сектор

ERX

-

NAIL
71.8%

Потребительский защитный сектор

ERX

-

NAIL

-

Финансовые услуги

ERX

-

NAIL

-

Здравоохранение

ERX

-

NAIL

-

Промышленность

ERX

-

NAIL
19.1%

Недвижимость

ERX

-

NAIL
0.5%

Технологии

ERX

-

NAIL

-

Коммунальные услуги

ERX

-

NAIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT
Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с SPYNAIL с CURENAIL с PAVENAIL с WANT

Доходность на риск

ERX vs. NAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERX c NAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERXNAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
-0.18

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
0.37

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.04

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

-0.23

+3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

-0.41

+9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERX vs. NAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа NAIL равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERX и NAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERXNAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

-0.18

+2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.11

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.06

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.01

-0.11

Просадки

Сравнение просадок ERX и NAIL

Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки NAIL в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и NAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERXNAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.54%

-93.75%

-5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.34%

-67.85%

+44.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.34%

-82.09%

+39.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.90%

-84.40%

+37.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

-93.75%

-4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.97%

-75.64%

-16.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.04%

-43.83%

-23.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

38.90%

-30.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ERX и NAIL

Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 14.41%, в то время как у Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) волатильность равна 23.86%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERXNAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.41%

23.86%

-9.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.62%

61.34%

-27.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.11%

88.05%

-46.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.03%

87.10%

-35.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.12%

89.26%

-20.14%

Сравнение комиссий ERX и NAIL

ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии NAIL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERX и NAIL

Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности NAIL в 0.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.69%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		0.93%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%

Часто задаваемые вопросы

ERX and NAIL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAIL has higher volatility (23.86%) compared to ERX (14.41%). In terms of maximum drawdown, ERX dropped -99.54% vs NAIL's -93.75%.

On 10-year performance, NAIL leads with 4.93% vs -9.56% for ERX. On fees, NAIL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 14.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NAIL has performed better with a 4.93% return vs -9.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NAIL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

ERX has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.93% for NAIL.

ERX tracks Energy Select Sector Index (300%), while NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Their fees differ too: 1.09% for ERX and 0.99% for NAIL.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERX и NAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор