Сравнение ERX с HOOI
ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and HOOI (Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF) are both Leveraged Equities funds. ERX is passively managed, while HOOI is actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ERX charges 1.09%/yr vs 1.51%/yr for HOOI.
Доходность
Сравнение доходности ERX и HOOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERX показывает доходность 66.84%, что значительно выше, чем у HOOI с доходностью -10.33%.
ERX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 66.84%
- 6 месяцев
- 58.30%
- 1 год
- 98.14%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 28.74%
- 10 лет*
- -9.37%
HOOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -10.33%
- 6 месяцев
- -36.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERX и HOOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 66.84% | 10.62% |
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | -10.33% | -14.45% |
Correlation
The correlation between ERX and HOOI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERX vs. HOOI — Ранг доходности на риск
ERX
HOOI
Сравнение ERX c HOOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF (HOOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERX | HOOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERX | HOOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.34 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок ERX и HOOI
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки HOOI в -58.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и HOOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERX | HOOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -58.34% | -41.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.58% | -57.31% | -34.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.03% | -39.67% | -27.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и HOOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERX | HOOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.08% | 88.56% | -47.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.98% | 88.56% | -36.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.16% | 88.56% | -19.40% |
Сравнение комиссий ERX и HOOI
ERX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии HOOI в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и HOOI
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности HOOI в 52.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.61% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | 52.10% | 41.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERX and HOOI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERX is cheaper at 1.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERX is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.51% for HOOI.
HOOI has the higher dividend yield at 52.10%, compared with 1.61% for ERX.
They also come from different issuers: Direxion and Defiance. Their fees differ too: 1.09% for ERX and 1.51% for HOOI.
Подберите оптимальное распределение для ERX и HOOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор