Сравнение ERX с HOOI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF (HOOI).
ERX и HOOI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. HOOI - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 авг. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ERX и HOOI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERX и HOOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 73.41% | 10.62% |
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | -10.33% | -14.45% |
Доходность по периодам
С начала года, ERX показывает доходность 73.41%, что значительно выше, чем у HOOI с доходностью -10.33%.
ERX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 10.37%
- С начала года
- 73.41%
- 6 месяцев
- 76.47%
- 1 год
- 49.24%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 34.73%
- 10 лет*
- -6.02%
HOOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -10.33%
- 6 месяцев
- -49.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERX и HOOI
ERX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии HOOI в 1.51%.
Доходность на риск
ERX vs. HOOI — Ранг доходности на риск
ERX
HOOI
Сравнение ERX c HOOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF (HOOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERX | HOOI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERX | HOOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.37 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между ERX и HOOI составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и HOOI
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности HOOI в 52.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.55% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | 52.10% | 41.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ERX и HOOI
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки HOOI в -58.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и HOOI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERX | HOOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -58.34% | -41.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.25% | -57.31% | -33.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.78% | -34.40% | -32.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и HOOI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERX | HOOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.15% | 101.01% | -50.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.16% | 101.01% | -48.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.24% | 101.01% | -31.77% |