Сравнение ERO с VZLA
ERO (Ero Copper Corp) and VZLA (Vizsla Silver Corp) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ERO in Copper, VZLA in Other Industrial Metals & Mining. Over the past year, ERO returned 71.95% vs -4.66% for VZLA. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ERO и VZLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERO показывает доходность -13.33%, что значительно выше, чем у VZLA с доходностью -43.88%.
ERO
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -18.54%
- 6 месяцев
- -18.24%
- С начала года
- -13.33%
- 1 год
- 71.95%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- —
VZLA
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -16.80%
- 6 месяцев
- -48.66%
- С начала года
- -43.88%
- 1 год
- -4.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERO и VZLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ERO Ero Copper Corp | -13.33% | 109.87% | -35.90% |
VZLA Vizsla Silver Corp | -43.88% | 219.88% | -1.72% |
Correlation
The correlation between ERO and VZLA is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between ERO and VZLA has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ERO:
$2.56B
VZLA:
$1.07B
ERO:
$2.79
VZLA:
-CA$0.48
ERO:
2.34
VZLA:
3.09
ERO:
$925.20M
VZLA:
CA$0.00
ERO:
$394.67M
VZLA:
-CA$155.21K
ERO:
$528.87M
VZLA:
-CA$32.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERO vs. VZLA — Ранг доходности на риск
ERO
VZLA
Сравнение ERO c VZLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ero Copper Corp (ERO) и Vizsla Silver Corp (VZLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERO | VZLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.05 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.08 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | -0.14 | +4.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERO и VZLA
Максимальная просадка ERO за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки VZLA в -56.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERO и VZLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERO | VZLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -56.85% | -10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -56.85% | +18.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.52% | -55.25% | +19.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.07% | -17.79% | -9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.35% | 32.92% | -14.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERO и VZLA
Ero Copper Corp (ERO) и Vizsla Silver Corp (VZLA) имеют волатильность 16.89% и 16.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERO | VZLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.89% | 16.84% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.84% | 53.12% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.90% | 67.60% | -9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.23% | 63.75% | -8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.39% | 63.75% | -4.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERO и VZLA
Ни ERO, ни VZLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERO и VZLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ero Copper Corp и Vizsla Silver Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ERO and VZLA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERO has higher volatility (16.89%) compared to VZLA (16.84%). In terms of maximum drawdown, ERO dropped -67.17% vs VZLA's -56.85%.
ERO currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERO и VZLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор