Сравнение ERO с VZLA
ERO (Ero Copper Corp) and VZLA (Vizsla Silver Corp) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ERO in Copper, VZLA in Other Industrial Metals & Mining. Over the past year, ERO returned 93.46% vs 20.00% for VZLA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ERO и VZLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERO показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у VZLA с доходностью -29.80%.
ERO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 19.13%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 22.40%
- 1 год
- 93.46%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- —
VZLA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 18.89%
- С начала года
- -29.80%
- 6 месяцев
- -22.42%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERO и VZLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ERO Ero Copper Corp | 8.73% | 109.87% | -34.31% |
VZLA Vizsla Silver Corp | -29.80% | 219.88% | -1.72% |
Correlation
The correlation between ERO and VZLA is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between ERO and VZLA has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ERO:
$3.23B
VZLA:
$1.33B
ERO:
$2.80
VZLA:
-$0.48
ERO:
2.93
VZLA:
2.76
ERO:
$925.20M
VZLA:
$0.00
ERO:
$394.67M
VZLA:
-$155.21K
ERO:
$528.87M
VZLA:
-$32.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERO vs. VZLA — Ранг доходности на риск
ERO
VZLA
Сравнение ERO c VZLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ero Copper Corp (ERO) и Vizsla Silver Corp (VZLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERO | VZLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.11 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 0.36 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 0.70 | +4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERO | VZLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.30 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.80 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ERO и VZLA
Максимальная просадка ERO за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки VZLA в -56.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERO и VZLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERO | VZLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -56.27% | -10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -56.27% | +18.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.12% | -44.02% | +24.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.05% | -15.88% | -11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.17% | 28.52% | -11.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERO и VZLA
Ero Copper Corp (ERO) и Vizsla Silver Corp (VZLA) имеют волатильность 19.62% и 19.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERO | VZLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.62% | 19.95% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.77% | 50.50% | -7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.28% | 66.61% | -11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.38% | 63.36% | -8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.06% | 63.36% | -4.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERO и VZLA
Ни ERO, ни VZLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERO и VZLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ero Copper Corp и Vizsla Silver Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ERO and VZLA have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VZLA has higher volatility (19.95%) compared to ERO (19.62%). In terms of maximum drawdown, ERO dropped -67.17% vs VZLA's -56.27%.
ERO currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERO и VZLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор