Сравнение ERNZ с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
ERNZ и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERNZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ERNZ и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERNZ и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 4.89% | -6.50% | 3.43% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.88% | 16.93% | 17.74% |
Доходность по периодам
С начала года, ERNZ показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью -3.88%.
ERNZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERNZ и SPTM
ERNZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Доходность на риск
ERNZ vs. SPTM — Ранг доходности на риск
ERNZ
SPTM
Сравнение ERNZ c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNZ | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.97 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 1.48 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.51 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 7.28 | -7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNZ | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.97 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.43 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между ERNZ и SPTM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNZ и SPTM
Дивидендная доходность ERNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности SPTM в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 7.91% | 9.90% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.20% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок ERNZ и SPTM
Максимальная просадка ERNZ за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNZ и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERNZ | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.16% | -54.80% | +40.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.61% | -12.21% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -6.07% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -9.10% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 2.53% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNZ и SPTM
Текущая волатильность для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) составляет 1.57%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что ERNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERNZ | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 5.32% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 9.52% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 18.32% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 16.88% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.30% | 18.03% | -5.73% |