Сравнение ERNZ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ERNZ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERNZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ERNZ и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERNZ и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 4.89% | -6.50% | 3.43% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 18.27% |
Доходность по периодам
С начала года, ERNZ показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.
ERNZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERNZ и SPY
ERNZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
ERNZ vs. SPY — Ранг доходности на риск
ERNZ
SPY
Сравнение ERNZ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNZ | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.93 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 1.45 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.53 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 7.30 | -7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNZ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.93 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.56 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между ERNZ и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNZ и SPY
Дивидендная доходность ERNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 7.91% | 9.90% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ERNZ и SPY
Максимальная просадка ERNZ за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNZ и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERNZ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.16% | -55.19% | +41.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.61% | -12.05% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -6.24% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -9.09% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 2.52% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNZ и SPY
Текущая волатильность для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) составляет 1.57%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что ERNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERNZ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 5.31% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 9.47% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 19.05% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 17.06% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.30% | 17.92% | -5.62% |